為什么aud的行權價k要用usd的利率來折現呢 如圖的兩種解答都沒有解決到我的疑問
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負，都是這個規(guī)律嗎？
老師請問第28題, 5個月之后行權為什么不把put premium(510.25) 換算成5個月之后的價格510.25*ert?
老師好，protective put和long call一個性質的話，為什么還會有protective put呢？實際意義是什么呢？
還是沒有弄明白 為什么 這個最后算出的CF 要除以2，
請問老師這里遠期利率協議的多頭和空頭是指協議的買方和賣方嗎？我不懂為什么說多頭鎖定借款利率而空頭鎖定貸款利率呢？這兩者簽訂的協議緣由及過程能詳細解釋下嗎？
請問老師，習題集605題怎么判斷這類題的久期正負號？
老師好，Option是只有在交易所交易的嗎？沒有OTC嗎？關于保證金，9個月內到期的OPTION需要交全額保證金，講義中說到因為此產品已經包含了很大的杠桿，但9個月以上可以75%交保證金，9個月以上的OPTION杠桿不也很大的嗎？這個杠桿率我們會有衡量標準嗎？或者其他的計算比較方式？
請問老師，習題集643題怎么做？
請問老師，習題集631題a選項怎么理解？c選項損失分散化不應該是缺點嗎？
請問老師，習題集630題為什么選b不選c？
請問第3題算出來R1,R2, R3之后為什么不再減去coupon rate了呢? 減去coupon rate之后不才是interest rate嗎?
請問老師，習題集590題怎么理解題目的問題？用現金對沖期貨價格不是方向相反嗎？
請問老師，習題集589題，怎么理解b選項？提供流動性的不是做市商嗎？
為什么期權的性質中，看漲期權與無風險資產的組合中，期末的價值Max(St,k)會大于等于k
程寶問答
金程問答
