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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問 這里可否理解為：啞變量的個數(shù)與截距和殘差都無關(guān)，就是看與X相關(guān)的個數(shù)，因為是季節(jié)性是四季 所以4-1？。但是多重共線性的定義是：X與X之間高度相關(guān)，X與截距相關(guān)也是多重共線性的一種。那么請問這里為什么不是4+1（就是四季加一個截距）再減一呢？ 求解多謝
請問老師 我是聽課到GARCH的地方講到alfa加beta有持續(xù)性，越小回歸越快。又想到EWMA是特殊的GARCH的案例，我想請問 是不是可以說EWMA模型沒有g(shù)amma項，而alfa加beta的
？ 2.這個“commodity consumer”、“commodity supplier”分別是什么意思？我覺得，便利性收益，應(yīng)該是持有大眾商品的供應(yīng)者，才會享受的啊，對于消費者是個成本啊，為啥不是C選項？
請問：accrued interest 為什么不算PV呢？比如7月1日到期的國債，4月1日A將債券賣給B，B給A一個到期現(xiàn)金流的折現(xiàn)價格，那7月1日的coupon為什么不折現(xiàn)到4月1日呢？畢竟B在7
老師那這道題是不是就是算表中第二個年度（也就是2024）的現(xiàn)金流的變化呢？但是有兩個問題是，題中讓算到2024，但是不應(yīng)是從2022開始也就是3－2.95＋2.95－3.1么？第二個問題是，這道題關(guān)
映射：通過風險因子久期考慮到了coupon和本金，對應(yīng)的就是相應(yīng)久期的零息債券； 3、現(xiàn)金流映射：將coupon和本金分別對應(yīng)的久期進行相應(yīng)久期零息債的對應(yīng)，也就是說把這些久期放到久期籃子一一映射
市場價格還是按現(xiàn)金流折現(xiàn)到目前的現(xiàn)值？要是這個債券違約了，要賣掉，我是不是不能按照這個公式去算？因為此時根本不知道市場價值，不能確定P。謝謝老師，有點著急。
老師好，金融市場與產(chǎn)品前導(dǎo)課程中第39頁，1億*（4.5%-4%）*0.25=125000，這個為什么算出來的是3.25年時的現(xiàn)金流啊。按照FRA的定義，從未來某一時刻開始在某一特定時期內(nèi)按協(xié)議利率
可不可以這樣理解由IRR和市場要求的回報率的關(guān)系，判斷自己能不能投，也就是投之后是賺還是虧。 假設(shè)IRR=8％，此時初期投資和未來所有現(xiàn)金流貼現(xiàn)后的金額相等，不賺不虧。 投資后，肯定要遵循市場要求的
第一個問題，請問老師如何確定到期bond1和2的現(xiàn)金流是100流入的呢？price of par 是面值，也就是說95.238，99是現(xiàn)價，95.238*（1+5%）=100，但是99這個兩年期的如
老師，discount rate 和intereste rate雖然一個是貼現(xiàn)率，一個是市場利率，可是這兩個值應(yīng)該是相等的吧？算債券未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和的時候，如果貼現(xiàn)率低于市場利率，說明這債券我買它
假設(shè)CAPM計算得到的收益率是12%，其他預(yù)測方式得到的收益率是10%，那么當資產(chǎn)未來的現(xiàn)金流分別按照12%和10%進行折算時，按照12%進行折算得到的價格要低于按照10%折算的價格，說明了價格被
精 老師 想請教下關(guān)于資產(chǎn)證券化分現(xiàn)金流的問題。 就是 我們說的第三個tranche是equity tranche, 這個tranche是相當于是發(fā)股票的概念嗎？所以 資產(chǎn)證券化分層的equity
相關(guān)系數(shù)描述兩個變量之間的線形關(guān)系。如果相關(guān)系數(shù)等于0，說明無線性關(guān)系。從公式可推出期望值具有可乘性，斜方差為0。我的問題是：斜方差描述兩個變量之間的各種關(guān)系，雖然沒有線性關(guān)系，但可能存在其他關(guān)系，所以從概念上來說，相關(guān)系數(shù)為0并不一定斜方差為0，這種理解錯在哪里？
老師，題干中要求檢驗的是主動性投資者有沒有跑贏收益率的均值，這里想要驗證的是收益率（active）>收益率（average），因為不包括等號所以需要放在備擇假設(shè)，原假設(shè)是收益率（active
程寶問答
金程問答