如果這個time to maturity是類似7.5個月這樣的呢？是取9個月這樣較大的還是6個月這樣較小的？
我記得之前說T-bond T-note T-bill專指美國國債？那現(xiàn)在這課的意思是說什么都可以指？謝謝
這道題通過看其他人的提問，我理解了 但之前有些題目中的月利率（按月復(fù)利）轉(zhuǎn)為年化利率，或者年化利率轉(zhuǎn)為每月的利率都是單利計(jì)算而不是復(fù)利，（老師的回答是“效率和準(zhǔn)確性的取舍”）那么什么時候在“取舍”中去準(zhǔn)確性？
這道題無風(fēng)險(xiǎn)收益率那里的“flat”在FRM中是什么意思？加和不加有什么區(qū)別？
老師請問為什么調(diào)整eurodollar futures至FRA時，futures 價(jià)格與利率呈反向關(guān)系呢？什么時候是正向關(guān)系呢？
請問這里的Em是什么
YTM和interest rate 之間有什么聯(lián)系？什么情況下相等？請?jiān)敿?xì)解釋一下，謝謝老師
麻煩再講一下無風(fēng)險(xiǎn)利率為什么是成本？
從公式可以看出，futures rate>forward rate，forward rate 與forward price是什么關(guān)系，futures price 有時大于forward price，有
futures rate 有約定是離散利率還是連續(xù)復(fù)利嗎，如果計(jì)算連續(xù)復(fù)利下的forward rate，如何轉(zhuǎn)化，同時，一年按多少天計(jì)算？
1.為什么這里都是forward price 而沒有future price? 2.如果這個commodity asset既有l(wèi)ease rate 又有convenience yield,或者又有l(wèi)ease rate 又有storage cost那么應(yīng)該用哪個公式？
這個known cash income和下一頁的yield其實(shí)只是一個東西的兩種表達(dá)方式對吧？
這里的這個"known cash income"在實(shí)際中可能是什么呢？
在哪里切換老師？
上一頁ppt寫expected future spot price of an asset ,也就是說這兩頁的ppt的內(nèi)容不適用于commodity嗎？
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