金程問(wèn)答
講太復(fù)雜了
老師您好，USD的100萬(wàn)是哪里來(lái)的啊，10million不是1000萬(wàn)嗎阿巴阿巴
老師您好，每個(gè)季度付的成本不應(yīng)該是1/4嗎，咋會(huì)是3/4啊？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在書(shū)上哪里啊
coupon為啥和久期是反向變化的
在確定買賣權(quán)評(píng)價(jià)公式中的S0時(shí)候，題目中是從遠(yuǎn)期合約價(jià)值角度考量了6.61和1.5做差等于5.51。不能從遠(yuǎn)期合約定價(jià)角度考慮么？如果從遠(yuǎn)期合約定價(jià)角度，錯(cuò)在哪里了？
老師我還是不太懂，現(xiàn)在擔(dān)心利率上升，不應(yīng)該是收固定嗎。為什么進(jìn)入的互換應(yīng)該是付固定、收浮動(dòng)？
老師我一直不是很懂這個(gè)maximum profit怎么求，short call profit= -Max(St-42,0)+3; 但是為什么max profit是St=42時(shí)候？
答案是D吧？還沒(méi)改了
老師您好，這里的三個(gè)月為啥是0.25呀，公式里的m=2是指半年付息兩次，而T應(yīng)該是時(shí)間，那時(shí)間是三個(gè)月的話應(yīng)該是mT=2*0.5呀，為什么才是0.25？
并且為什么buy bond是lending呢
老師，這個(gè)題的邏輯我懂，但是selling short bonds (borrowing)怎么理解啊，這個(gè)是什么意思啊，為什么- Ke^-rt是short bonds 啊，然后這個(gè)borrowing 是在說(shuō)借錢去做空嗎
老師請(qǐng)問(wèn)為什么美式看漲期權(quán)無(wú)分紅永遠(yuǎn)不提前行權(quán)呢？St與k之間的關(guān)系是什么呢？
為什么是空頭
哪里看出上升100個(gè)bp?
程寶問(wèn)答
