這里給的各種利率不是已經(jīng)是按每季度的數(shù)據(jù)嗎？為什么還要乘四分之一？
這里給的各種利率不是已經(jīng)是按每季度的數(shù)據(jù)嗎？為什么還要乘四分之一？
就是如果現(xiàn)貨資產(chǎn)和期貨是完全線性關(guān)系，那么就是擬合程度最高，R平方最高，就說明用這個(gè)期貨來對沖現(xiàn)貨的效果最好嗎
老師好，市場上的價(jià)格偏高，為什么要 高價(jià)買現(xiàn)貨，賣出期貨呢？
期初賣掉高位價(jià)格的期貨，到t2時(shí)間就做反向操作，做多同等數(shù)量的期貨，此時(shí)價(jià)格較低，所以低價(jià)買入，和期初的高價(jià)賣出做差的部分就是投資者賺到的？這就是short hedge?
老師好，Q7和無套利定價(jià)有啥關(guān)系，不就是比較通過 lease rate 和 interest rate 比較，從而推出S和F大小，判斷出backwardation，確定他是downward sloping咩
農(nóng)民怕糧價(jià)下跌，就到期貨市場做空，來對沖現(xiàn)貨市場的波動。就是現(xiàn)貨虧錢，期貨賺錢。那會不會出現(xiàn)現(xiàn)貨虧，期貨也虧（期貨也跌）
老師好為什么 實(shí)際遠(yuǎn)期利率是floating rate=2%
老師好，為什么FRA多頭鎖定borrow rate，就說 是Long FRA，long FRA對結(jié)果有什么影響嗎
請老師解釋一下：payoff與 value之間的區(qū)別
the cash price這邊為什么quoted as 7 意思是按年打7折？謝謝
老師好，為什么遠(yuǎn)期和即期利率可以一起估計(jì)？謝謝您
老師您好，請問d選項(xiàng)什么意思？
老師好，按半年復(fù)利一次的公式可不可再寫一遍 謝謝
老師您好 如果這個(gè)題兩者相關(guān)系數(shù)是負(fù)數(shù) 是不是就要變成long了
程寶問答
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