為什么說期貨的違約風(fēng)險由ccp承擔(dān)？ 不是風(fēng)險共擔(dān)嗎？甚至可能增加風(fēng)險啊? 以及為什么basis risk 在遠期更低？
期貨能在場外交易嗎？ 遠期在場外交易的時候需要交保證金嗎？ 中央清算所ccp到底在場外有沒有呢？
為什么使用金融衍生產(chǎn)品進行風(fēng)險對沖會減少收益的波動性?不是就只有算法不一樣嗎，只是少算了中間的收益變化而已，但事實上波動依然存在??？還有對沖會計這個是啥？
沒太明白limit order 和 觸發(fā) 的區(qū)別，為什么交易價格跟limit price緊密聯(lián)系而觸發(fā)價格和交易價格沒有聯(lián)系？不都是在設(shè)定價格及更加滿意的價格嗎
這ppt里X大于R. E（st）不應(yīng)該是小于F 嗎？
老師這個公式什么我都沒啥問題，39點幾我也算出來了，但是我不知道怎么理解去掉10bp就是cs，麻煩解釋一下謝謝
組合的交易方向是怎么確定的？？ 為什么確定了組合和歐洲美元期貨都是反向關(guān)系后就能推出是sell eurodollar？
老師好，關(guān)于MBS的OAS的推導(dǎo)問題，課上老師表示從每條路徑的PV取均值得到一個market price，然后再在market price中推OAS。此處有點矛盾，看回如圖上書寫的PV的公式，這個PV式子中也含了OAS的S, 這樣的話意思是PV需要由已知OAS來推導(dǎo)得出嗎？這樣的話再用E（PVi）去推OAS，感覺好像圓不起來誒
老師麻煩那問下，計算器攤銷功能中，哪個表示是本金，BAL，PRN還是INT呀
老師好，課上還說到影響MBS的prepayent的因素還有一個：房價。課上老師解釋時說到其中一個原因是：在房價比較高時，我重新去借會借更多，可能會去做再融資。我不是很理解這句話，為什么重新去借會借更多？
老師，如果非會員的賬戶余額低于維持保證金并無法補回初始保證金的話，CCP會強制平倉，那這個平倉是怎么做的？比如多頭方，現(xiàn)在價格跌造成虧損，CCP怎么做
第二點解釋下
這里的到底是2.033969還是2033969？？？
這里說worse credit 出去libor ＋ 2%，進來libor，沒太懂這里說的進來出去啥意思
請解釋下這里的1，3，4，6點，不理解。
程寶問答
金程問答
