老師好，這里為什么不是 - F0？
老師好，為什么long futures擔心價格上漲？為什么long futures 是FT-F0？謝謝
老師好，基差風險是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來對沖，long 現(xiàn)貨，到期后，position價值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT），ST-FT越高獲利越多，在long hedge position里是short現(xiàn)貨，long futures，position價值=-ST+F0+FT=F0-（ST-FT），ST-FT越低，benefits才越多？
按照PPT的意思，時間價值等于期權(quán)價和內(nèi)在價值之差？
為什么時間價值到期就沒有了
老師，能解釋下588題嗎？
老師 這道題A為什么對 其他三項為什么錯
老師這道題為什么要乘1.5 而且2.33是從哪來的
老師，為什么三個債券的r1，r2，r3是一樣的？還有現(xiàn)金流為什么是按面值100來算的，而不是按照現(xiàn)值來算
可以在cover的位置先平掉期權(quán)，再給股票掛個止損 獲得cover后的收益嗎？
請問練習二12筆貼現(xiàn)在計算器怎么按？
不就是兩者相加除以2嗎
98，題 題目問導致公司債券信用利差增大，那就是信用風險增大，就是公司違約概率增大吧，C表示買質(zhì)量更高的，那信用利差怎么還變大了呢？ 謝謝老師
請問M同學是short AP,他的損益不是-max（k-s，0）=max（s-k，0）嗎 這樣的話股價為72時損益為20，而股價為48時股價就是0了呀，和老師寫的不一致，所以損益考不考慮投資方向呢
老師好，這道題1050是9個月后的價格嗎，還是有點暈
程寶問答
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