金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)59題報(bào)價(jià)為什么要減去即期利率1.3呢
這題怎么看出來(lái)是求short方的收益？
這里是說(shuō)volatility 越大payoff越大嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)option的payoff 和 value有什么區(qū)別啊 intrinsic value是0時(shí)刻的payoff嗎 time value 是0時(shí)刻的profit嗎
老師 您好，麻煩問(wèn)下，為什么我的計(jì)算器，輸入5按%號(hào)減去輸入10按%號(hào)，得到的結(jié)果是0.045，而不是負(fù)5%，導(dǎo)致這題我計(jì)算結(jié)果是0.225%，是我的計(jì)算器沒(méi)有設(shè)置好嗎
如果題目沒(méi)有說(shuō)，計(jì)算期貨價(jià)格的時(shí)候用連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利？我看第三門(mén)楊老師講的都是用一般復(fù)利
既然是利率互換，為什么最后一期需要折現(xiàn)的金額中，包含本金呢？
這題用哪個(gè)是貨物的思路來(lái)解題，我總是繞不過(guò)來(lái)怎么理解。用哪個(gè)減去哪個(gè)作為指數(shù)
為什么這道題沒(méi)有折現(xiàn)？
老師，是因?yàn)楸绢}目是連續(xù)復(fù)利，所以用計(jì)算器計(jì)算結(jié)果不對(duì)嗎？如果是按年復(fù)利，是不是就可以按計(jì)算器來(lái)計(jì)算現(xiàn)值了？
老師，這個(gè)地方，計(jì)算現(xiàn)值可以用計(jì)算器嗎？ 比如計(jì)算美元的：PMT=275000,N=3,I/Y=4,FV=10million，得出PV. 我試了一下，結(jié)果不對(duì)。 想求證一下，錯(cuò)誤原因，謝謝老師
老師好，想請(qǐng)教關(guān)于short期貨/遠(yuǎn)期的現(xiàn)實(shí)操作的問(wèn)題：在簽訂short合約之前，我是否必須得先持有標(biāo)的資產(chǎn)呢？還是說(shuō)，我即使沒(méi)持有標(biāo)的資產(chǎn)，純粹就是看跌就能簽訂short合約，只要到期日那時(shí)系統(tǒng)中檢測(cè)到該標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是升了的話就直接扣我賬戶的錢(qián)就是了？
老師好，關(guān)于期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的收斂（圖一），想問(wèn)一下這里的future的到期日都是指收斂那個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的時(shí)間點(diǎn)嗎？是否就如圖二我畫(huà)的那樣呢？
老師您好 這里19題的A選項(xiàng) 如果理解成制定和設(shè)計(jì)條款是屬于個(gè)性化的。那么不應(yīng)該是OTC市場(chǎng)的特點(diǎn)嘛
STRIP Price 是不是相當(dāng)于zero coupon bond price
程寶問(wèn)答
