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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，這個題帶入的P是57.87%嗎？為什么最后我算出來的f’是8.473，而不是6.023呢？
在t0時刻，股票價格20小于行權(quán)價21，期權(quán)應(yīng)該沒有價值啊？為什么要減掉f？
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個F0（1+Q）的T次方是怎么來的？
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個數(shù)？ 老師說E(xi)是一個樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對樣本均值1到n求和，代表一共有n個sample？
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
請問5-7和5-10這兩個f test有什么區(qū)別嗎？感覺太不一樣了？謝謝老師
老師好，為什么這里最后要除以一個F0啊，他們兩不應(yīng)該是直接相等嗎
老師，我有一點困惑。比如我們通常在算statistic 像是t statistic 或 f statistic，這個statistic的含義是什么意思呢？
這個為什么F0大的時候買現(xiàn)貨賣期貨是借錢，然后買期貨賣現(xiàn)貨是借現(xiàn)貨不能借錢呢？
老師，D選項的F ratio是用來干嘛的，和R2的公式也不一樣啊，怎么通過它算R2呢
這個最后計算出來的F是1EUR等于xxUSD嗎？ 連續(xù)復(fù)利里面利率是Ryyy-Rxxx嗎？
這里的39.6是fu^3的意思嗎 還有求f折現(xiàn)的時候是不是應(yīng)該一步步折現(xiàn)呢
為什么計算p時折現(xiàn)用Rf-q，最后一步計算f時，折現(xiàn)用Rf？什么時候折現(xiàn)時需要減掉q？
老師，第54題，1為什么對的？F不是聯(lián)合檢驗嗎？2為什么錯的？2里，除了t檢驗，Z檢驗可以嗎？
老師，高F低t-test的組合，是不是說整體組合解釋力度較好，但沒有一個解釋變量是顯著的？
程寶問答
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