這里說cpr for this month cpr每個(gè)月都是不同的嗎
1份option都是對(duì)應(yīng)一個(gè)標(biāo)的的嗎
這里可以假設(shè)它利率下跌嗎
老師您好，Q55能不能麻煩再講解一下，如何判斷duration的正負(fù)，請(qǐng)問還有其他更好理解的方法嗎？
請(qǐng)問第五題題目中沒有說明是連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利，這種情況下默認(rèn)用一般復(fù)利嗎
老師您好，我學(xué)著學(xué)著有點(diǎn)想不明白了 Q32 中季度復(fù)利轉(zhuǎn)換成連續(xù)復(fù)利 為什么e是rc乘以1而不是rc乘以4，突然想不明白了，麻煩老師解惑，謝謝
老師，那D選項(xiàng)，應(yīng)該是看跌就行了吧？改成long a put就可以對(duì)沖了？
這四個(gè)答案不都有basis risk嗎？答案怎么把第二項(xiàng)漏掉了？不明白
老師，請(qǐng)問這里的久期前面的正負(fù)號(hào)，怎么判斷出來的？我看有很多同學(xué)問，麻煩幫忙再講解下，還是很蒙圈，謝謝。 首先，我可以理解，利率上升，債券價(jià)值下降，久期為正～那支出固定，為什么久期為負(fù)呢？收到固定，問什么久期為正呢？謝謝
老師可以再詳細(xì)講講為什么不用存活率計(jì)算嗎？
第二題, 如果當(dāng)天是平倉20 contracts, 其他條件不變的話,是不是就要減去一開始交的margin, 所以就是16000-20000-40000=-44000, 收到44000, 當(dāng)天不需要交margin
QBP-QFP*CF這個(gè)值算出來如果是小于0的，是不是就是虧本了
老師，第18題，如果是short fra呢？是買長賣短嗎？謝謝
為什么這題的LIbor選的是5%
這個(gè)1500和1000不是同一時(shí)點(diǎn)上的價(jià)值為什么可以直接減呢？不需要折到同一個(gè)時(shí)點(diǎn)上再減嗎？
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