習(xí)題集564題 不太懂
老師，第三題，我是這樣做的可以嗎？用17.7和16.39，算出來期貨價格是17.18<16.39，賣16.39也就是墨西哥比索期貨，買17.18也就是買入美元，美元更值錢。
老師第2題中， coupon-bearing bond yield curve是指的YTM？ 這個怎么聯(lián)系起來的呢？謝謝講解
第97題，從哪里能看出是要賣出一個forward呢？是因為CFO lock in exchange rate by taking a position in the forward contract, 因為即將收到一筆歐元擔(dān)心EUR price下降，相當(dāng)于是forward的short 方么？
老師好，我想確認(rèn)一下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨產(chǎn)品價格套利的時間點的問題。以如圖例子來看，此處“l(fā)ong現(xiàn)貨Short期貨”, 指的是不是期初要做的事情就是借錢買現(xiàn)貨同時做一個short期貨的合約？
這道題目為什么與時間無關(guān)？
老師，用計算器的date計算日期長度值怎么按
老師說C選項敞口可能都為正的，是不是說錯了？
18題，貨幣互換在計算第三個月的利息的時候默認(rèn)是按照每12月支付一次利息來計算的，會不會存在互換中第一次支付就是三個月的利息，然后再支付12個月的利息的這種利息支付期限為非標(biāo)準(zhǔn)化的合約？
老師，這道題公式每一個字母代表什么含義呢？
13題，其實如果從定價角度分析，D選項期貨的交易成本比遠(yuǎn)期的小，這樣看期貨應(yīng)該定價更低，從加成本減收益分析，不考慮其他因素。
這個一價定律是不是期限 年金支付時間一模一樣才能用啊
第55題，老師可否再講一下各個duration和dv01正負(fù)代表什么情況，視頻里的正負(fù)關(guān)系沒聽明白
老師好，此處課上老師說到了short spot是借了資產(chǎn)來賣，想確認(rèn)一下，后來要把資產(chǎn)還回去的話，是通過到期日買入期貨所得到的資產(chǎn)來還回去的嗎？
第55題，一個互換是5年的，一個是10年的，而歐洲美元期貨是三個月的，期限都不匹配為什么可以對沖？
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