金程問(wèn)答
老師，71題為什么不用計(jì)算單個(gè)期權(quán)的價(jià)格，最后一句話不是說(shuō)明當(dāng)前的價(jià)格是19美元了嗎
Long call 和 short put是賭漲的，所以是凈多頭，那么凈多頭是什么意思呢？
老師你好 這為什么用連續(xù)復(fù)利，如果用一般復(fù)利，答案是861039嗎？
對(duì)于空頭來(lái)說(shuō)，計(jì)算凈成本，那么空投不賺錢么？收益減去成本后，是凈成本，他的收益從哪里得呢？
習(xí)題集589題 一個(gè)產(chǎn)生利息的資產(chǎn) 應(yīng)該是擔(dān)心利率下降 那就做利率下降 利率下降債券價(jià)格上升 做多債券價(jià)格上升 不應(yīng)該是買入債券嘛
69題，利率互換固定利率是%7，即目前的市場(chǎng)利率，然后后面又說(shuō)當(dāng)前連續(xù)復(fù)利無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是%4，這兩個(gè)利率之間有關(guān)系嗎？按照一般題目來(lái)說(shuō)市場(chǎng)利率一般就指的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率吧？
老師，第六題，我是這樣算的，先算md=[（120.9-119.78）/119.78]/(-0.15%)=-6.23365;再算dv01=-MD*P0*0.01%=6.23365*119.78*0.01%=0.0747可以嗎？
為什么這個(gè)位置要用單利呀 雖然知道不影響但還是想問(wèn)問(wèn)
第39題，老師講的感覺很復(fù)雜啊， 根據(jù)題目要求，可以看出是對(duì)CHF的套利策略，，現(xiàn)在CHF futures price是0.7350USD, 那根據(jù)已知條件可以得出CHF SPOT PRICE 是 0.7310， 根據(jù)無(wú)套利原則算出來(lái)的future price是0.7323 小于 0.7350， 低買高賣即 買入CHF SPOT 賣出 CHF FUTURES, 這樣就選出來(lái)C了，， 這樣理解對(duì)么？
老師好，如圖求遠(yuǎn)期合約價(jià)值的公式是對(duì)于long方而言。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于short方而言求遠(yuǎn)期合約價(jià)值的公式不是這樣的嗎？
習(xí)題集574題 這個(gè)tailed hedge指什么
老師，42題什么時(shí)候是Positive for Commodity 呢
習(xí)題集568題 沒(méi)有太理解這題的意圖 這個(gè)現(xiàn)金是指什么呀
為什么這個(gè)期權(quán)的k不用折算 我記得基礎(chǔ)課k都是折算的啊
老師，第15題，這里說(shuō)，還有10個(gè)coupon payment也就是說(shuō)從settlement開始算未來(lái)還有10筆，那現(xiàn)在要折回到前1次付息日，N應(yīng)該是11吧
程寶問(wèn)答
