請(qǐng)問老師，這個(gè)式子是怎么推導(dǎo)的，謝謝，需要記憶嗎？
這題，沒說是c還是p，感覺不太嚴(yán)謹(jǐn)啊
老師您好，在對(duì)于Key rate 01_5和key rate Duration_5的含義我還是有點(diǎn)沒明白。我能夠理解key rate 01_5指的是“第五年收益率發(fā)生1bp變化后，債券價(jià)格發(fā)生的變化”，因?yàn)槲覀?1這個(gè)rate就是基于0.01%來討論的；那么對(duì)于key rate duration5是”第五年1%的收益率變化“怎么理解呢？為什么是1%而不是0.01%(1Bp)呢？謝謝老師。
107折現(xiàn)為98.1651，這個(gè)價(jià)格已經(jīng)包括了7coupon了，為什么最后還要加上7coupon呢
這個(gè)用計(jì)算機(jī)算在，怎么是error呢？
這個(gè)題目，我用計(jì)算機(jī)算，和題目的答案不一樣，是哪里出了錯(cuò)誤呢？
A中需要?dú)v史數(shù)據(jù)的不是VAR和ES嗎
請(qǐng)問老師，這個(gè)題它給出了當(dāng)前的債券價(jià)格，不應(yīng)該是pv等于當(dāng)前的債券價(jià)格，然后代入已知條件，用計(jì)算器算出fv嗎？然后再通過債券上升或者下降一個(gè)基點(diǎn)，算出一個(gè)pv，最后和當(dāng)前債券價(jià)格相減
請(qǐng)問老師對(duì)沖有久期對(duì)沖.DV01對(duì)沖，這里為什么不使用美元久期DD來對(duì)沖而用了dv01?
在現(xiàn)實(shí)生活之中，spot rate是國債的利率對(duì)嗎，那YTM折現(xiàn)率這個(gè)信息可以從哪里知道
請(qǐng)問老師，這句話怎么理解，謝謝
請(qǐng)問老師，這一段話怎么理解，謝謝
請(qǐng)問老師，這句話怎么理解？謝謝
老師 為什么說利率不變的呢，再投資的時(shí)候利率不是變了嗎
先long bond3,再short bond 1 和bond 2，long bond 3 在0時(shí)刻先買，到期了100塊賣掉bound 3，short 先賣bond 1 和 bond2，到期再買回來，怎么贏利的？？我覺得我的理解很有問題，請(qǐng)把這個(gè)流程詳細(xì)的給我說一下
程寶問答
金程問答