請問老師，這個怎么推導(dǎo)出的，謝謝
請問老師，第二題，感覺答案在解釋c,但是卻給了a答案，不知道到底是什么答案？同時，我想問一下，為什么答案d不可以，因為fat tail is most likely the result of the volatility and mean of dist changing over time. 但是在unconditional dist 下， mean and sd are the same for asset returns for.any given days.這不是可以理解unconditional dist不太會有fat tail嗎？謝謝
對于選項II，不管是top down還是bottom up，都不會考慮低頻高損或高頻低損吧？
請問老師，在計算天數(shù)方面，如果總是分不清天數(shù)，不論國債或者公司債，都可以按照每個月30天一年360天來近似計算嗎？我在做題的時候基本上都是按照這樣做，雖然差距不是很大，但是有些擔(dān)心考試會不會出兩個近似值，這樣就很難選了
老師請問①895和896是什么意思②903中的A最后不是說了一句幾乎不可能嗎，然后CD這兩項關(guān)于對沖的是怎么理解的？還有做空股票是指做空價格還是利率呀？③我們說UL是EL的波動率，然后請問計算那些單個資產(chǎn)或者組合的方差時，算得是資產(chǎn)本身的，還是EL的，他們開方是否等于UL？那如果是資產(chǎn)本身的話，那算UL一級學(xué)過的方法是不是只有Vasicek了？麻煩您了
這里的XXXYYY 理解意思在兩張圖中完全不一樣 1.題目中前面的xxx 是foreign 后面的yyy is base. 2. ppt里面，前面的xxx is base, YYY is foreign. 現(xiàn)在完全分不清楚xxx yyy 誰是foreign 誰是base
請問老師D選項的最后一句話，他說的是報價下降（最后等于面值）請問這句話如果改成全價也是對的嗎？
請問老師，這個式子怎么從上面推導(dǎo)，謝謝
請問老師，這句話結(jié)合圖怎么理解，謝謝
算出了price是106.57，兩年一共拿到8塊的couple，所以這個債券賺了1.43元，這樣算對嗎
這個r2用計算機應(yīng)該怎么按出來，麻煩寫一下按的過程
COUPON<折現(xiàn)率就是折價發(fā)行嗎，為什么，麻煩證明一下。還有第二個問題，零息債券的coupon不是face alue-price嗎
請問老師，視頻里老師說，那1%是WCL即最壞情況損失，99%情況的損失比這%小，那為什么底下那段叫WCL？？
煩請講解一下是根據(jù)有效久期公式來算嗎？
請問871的B是什么意思，891怎么做？難道不是因為假設(shè)了分布，所以為參數(shù)法，然后存在模型風(fēng)險這一套嗎？
程寶問答
金程問答