69題CD,1.為什么r上升futures value 下降呢?2.r上升,forward value怎么變呢?3.D選項(xiàng)這個buy call對選項(xiàng)有什么影響,如果是short call或buyput?
是不是所有interest rate swap的value都是負(fù)數(shù)?如果不是,為什么61題圖片價值是負(fù)數(shù)?
老師C是什么意思
這個地方,如果就先算了英鎊、歐元各自所有的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和,再用匯率的即期利率來折算,是不是也可以?。?
這部分的公式以及計算需要記憶并掌握嘛 考試會考嗎?
沖刺題部分沒有視頻講解嗎?
能再講講這道題嗎,老師講的沒太聽懂
老師,請問這里為什么要用100塊來計算每一期的利息啊
關(guān)于第二個描述,不應(yīng)該是roll 的seller 收不到提前償付的利息和本金嗎?
為什么對數(shù)正態(tài)分布是右偏的
為何是乘以1+r。
這個方差等于十二分之(b減a)平方 是什么公式 什么原理
為什么e(s方)=sigma方
c選項(xiàng)為什么方向是相反的?
a選項(xiàng) 不是sigma|n 是有偏的嗎?
程寶問答