x上面有橫線 和 u上面有帽子 這兩個(gè)有什么區(qū)別
s方和《sigma 方有什么區(qū)別嗎 哪一個(gè)是單個(gè)樣本內(nèi)部的方差 哪一個(gè)是多個(gè)樣本參與的方差
關(guān)于CARTs，麻煩老師詳細(xì)看一下我畫的圖，我把問題列上去了。尤其是節(jié)點(diǎn)1、2的基尼系數(shù)，我感覺這點(diǎn)的概率應(yīng)該是以節(jié)點(diǎn)0作為基礎(chǔ)的條件概率。
老師，那個(gè)5.5%是什么意思，為什么他不從4million里扣除？剩余的是（1-50%-5.5%）
老師好，這種題計(jì)算量好大啊，有簡便一點(diǎn)的分析方法么
信息比率不是衡量主動(dòng)管理的超額收益率的么
老師好，這道題沒有懂……
前五年 IO,按常理來說第五年以后全是PO了，怎么還會(huì)減去利息?看到了個(gè)老師回答類似租房的，這個(gè)回答我不認(rèn)可，我認(rèn)為完完全全胡言亂語，這樣解釋frm的題都做不了
這里最后老是說如果是持有，則賣出期貨，是根據(jù)這個(gè)負(fù)號來得出的結(jié)論嗎？如果是的話，例1跟例2 結(jié)論一個(gè)是正，一個(gè)是負(fù)，結(jié)論都是持有資產(chǎn)，都是用股指期貨對沖，但都是short 期貨又是為什么呢？
這里的long ,是long underlying assets么？假如T時(shí)刻價(jià)格從P0降到了P1，單位損失=P0-P1。用short future怎么實(shí)現(xiàn)的對沖，1價(jià)格下降，約定T時(shí)刻以P2的價(jià)格賣出資產(chǎn)，P0>P2>P1,則賺了P2-P1那么多，整體損失少了P0-P2那么多。2.那如果價(jià)格一直上升呢，這個(gè)short future怎么辦？T時(shí)刻價(jià)格變成了P4>P0,但約定的執(zhí)行價(jià)格是P2，是將自己持有的現(xiàn)貨以P2價(jià)格去賣了么？整體虧P4-P2那么多？
老師，這里的β應(yīng)該怎么計(jì)算呀
請問老師投資者h(yuǎn)olding a long position in a non-prepayable mortgage pool ，這個(gè)是long call還是Long put呢
老師在這里講的期權(quán)費(fèi)貴，便宜的地方?jīng)]聽懂
麻煩講解期權(quán)上下限
老師您好，請問actual-expected之后，為什么還要乘以β
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