金程問(wèn)答
精 為什么深度實(shí)值歐式看跌期權(quán)，theta＞0，突然忘記了
情景分析、VaR 、ES 、壓力測(cè)試，哪個(gè)是基于歷史數(shù)據(jù)，哪個(gè)是未來(lái)預(yù)期呢？
既然要對(duì)沖利率上升，那就買(mǎi)一個(gè)利率上升時(shí)能賺錢(qián)的是不是就對(duì)沖了。那long一個(gè)future，到時(shí)以低于市價(jià)的價(jià)格買(mǎi)入這個(gè)國(guó)債。為什么不對(duì)呢？
為什么不需要計(jì)算AI,在哪里抵消了？
老師，公式里的P和C怎么判斷哪個(gè)是3.01哪個(gè)是4.76
103題，為什么fee這里，2%不要乘以x呢？管理費(fèi)不是收入x的2%嗎？
MBS和securitization有什么區(qū)別啊？資產(chǎn)證券化在哪里提到過(guò)的？
老師您好，這里說(shuō)場(chǎng)外交易通過(guò)中央清算機(jī)構(gòu)可以方便退出，但是交易不是只是借助了它來(lái)清算的嗎，合約仍然是雙方定制的吧，為什么會(huì)方便退出呢
老師您好，可以舉個(gè)關(guān)于dealer盈利的例子嗎
老師在Arbitrage Pricing Theory這一節(jié)的小題練習(xí)里我想問(wèn)一問(wèn)如何在題目中區(qū)分應(yīng)該用哪一個(gè)模型的算法去計(jì)算，我已經(jīng)搞了混起來(lái)了??????
精 可以解釋一下這道題嗎
1.90題為什么選B，2.而且這里是borrow是long call，還是short call option，為什么？3.和第二張圖88題有什么區(qū)別？
MA（q）的mean和var的公式是什么？
請(qǐng)問(wèn)復(fù)利到4月1日的DP為什么t是0.25x2？為什么要x2？
General to specific approach
程寶問(wèn)答
