32min43second，為什么y/m=10% ？？y=10%，這里的m不應(yīng)該等于10嗎？
13min的時(shí)候，題目并沒有說是求KR01，為什么老師求解的時(shí)候就直接求解KR01了呢？？
在哪查表呢？
這道題，用effective convexity算出來（17.3920-17.380）/ 0.0001 = 120，這題的解析和老師講的用的是什么方法？？
老師 為什么算pv收入時(shí)，不能直接用生命表里的第二列累計(jì)存活率呢？而要用1-死亡率
老師您好，38題相關(guān)，Deep ITM european call，按理應(yīng)該也是時(shí)間流逝利好，應(yīng)該也是theta大于0吧？之前的答疑中解釋是說對(duì)于european call隨著時(shí)間流逝其時(shí)間價(jià)值下降，所以總價(jià)值一定下降，所以theta任何情況都小于0，但不管是call還是put，期權(quán)的價(jià)值都是由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值二者決定，我覺得這個(gè)點(diǎn)并不能解釋為什么deep ITM call的theta就依然小于0。謝謝~！
老師，這題講解是說strips因?yàn)槭橇阆?，所以duration大于coupon bond ，但是strips不是拆成 P-STRIPS 和 C-STRIPS嗎，這兩個(gè)如果光算P-STRIPS確實(shí)是duration大了，但是如果組合起來不是和原來一樣嗎？
在price和yield這個(gè)圖中，為什么兩者成負(fù)相關(guān)？yield收益率越大的債券不應(yīng)該價(jià)格越高嗎？
1/2CP△y^2，中的C是convexity還是modified convexity???還是都可以，看題目的復(fù)利方式？
dollar duration=D*P，這里的D是modified duration還是macaulay duration呢？？？
coupon rate和YTM的關(guān)系是什么呀？
54min，這種題目需要一點(diǎn)技巧去計(jì)算，考試的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)嗎？感覺寫起來比較費(fèi)時(shí)間
21min時(shí)候，為什么spot rate上升趨勢(shì)的時(shí)候，coupon增加ytm會(huì)下降呀？？我拿到的coupon變多了為什么我的收益率（YTM）還會(huì)下降？？
老師請(qǐng)問：of August 15, 2019, for settlement on June 1st, 2014，這兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)是什么意思？與解題有何關(guān)系呢？
35min處，半年付息需要94%/2，是不是spot rate默認(rèn)就是年化利率呀？？
程寶問答
金程問答