13題，選項C,上漲敲入，目前價格是100，障礙價格是110，還沒有敲入，不能說期權(quán)是下降的，一旦達到110的價格之后，S價格下降，期權(quán)上升，不是對的嗎
這道題目涉及的in the money 和 delta-1 0 ＋1，這些在哪里有講過啊，本節(jié)視頻沒有涉及呀？
35minD選項，這里用implied volatility怎么解釋？？
到期如果執(zhí)行的市場上的股票的總市值=NS＋MK，這句話不是很理解，市值和股票價格有區(qū)別嗎？？？
課上老師提到此duration可以通過前面算出來，我一直沒算出結(jié)果，能否提供一下計算步驟呢。另外，為什么這里的duration老師說是effective duration呢？
老師好，我想請問一下，KR01（1）為什么對應(yīng)2年期，KR01（2）為什么在這里對應(yīng)5年期呢？
這里是用看漲期權(quán)來構(gòu)造的，那如果題目中說的option是看跌期權(quán)呢？？？
這里用covered call策略來構(gòu)造組合，目的是為了表示該組合的價格嗎？？？
老師，請問在這個87頁的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進去算出來的值和答案不同。
請問,為啥是R3/2?不是3呢?應(yīng)該是3期啊
若T=2年，那么一步二叉樹=2，兩步二叉樹=1，對嗎老師？？？
16min這里西格瑪^2△t=…………沒看懂
風(fēng)險中性是什么？？？以前在哪里講過呀？？
老師，請問一下這個求導(dǎo)針對的自變量是什么？
35min這道題目，為什么不可以先分別算這四個債券分別的delta y，然后再按照權(quán)重相加呢？結(jié)果算出來是錯誤的。
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