老師為什么不能選D
81題，B和C，為什么不選C呢？C是put option，K=100，st再怎么增加，st比100大，不管有沒有到達barrier，是否生效，payoff都為0了?。?
80題為什么選C呢？請解釋一下，沒看懂答案
68題請解釋一下為什么選C，題目和答案沒有看懂
這道題怎么看自由度呢？
請問可以詳細講一下這題怎么算的嗎 沒有在這章講義中看到相關(guān)知識點
老師，risk premium和spread之間有區(qū)別聯(lián)系嗎？為什么premium越大越值得投資，那他的風險不是也越大嗎
老師，我不太理解書上的檢驗的勢在沒有拒絕原假設(shè)那行，檢驗的勢不是在原假設(shè)錯誤的情況下正確拒絕原假設(shè)的概率嗎？
這里例題是macaulay duration，不需要先計算modified duration嗎
theta對多頭方是小于零的，對空頭方是大于零的。是說隨著臨近執(zhí)行時間，多頭方還沒有執(zhí)行期權(quán)，所以價值越來越低么？對空頭方，正好盼著趕快到期，賺期權(quán)費，所以越接近到期時間，空頭放越高興?？梢赃@么理解么？哈哈
請問如果根據(jù)t檢驗判斷 1.1128應該與1.96還是1.65對比呢
這個圖里面期權(quán)的真實價值減去內(nèi)在價值就是時間價值，怎么理解這個時間價值？和折現(xiàn)有什么關(guān)系么？
老師可以解釋一下這道題嗎？
講義里面這個例題沒有解析，求過程
老師你好，這裏不明白為什麼前面2.17是負的，3.09是正的？
程寶問答
金程問答