請(qǐng)問老師，這個(gè)題它的執(zhí)行價(jià)格和標(biāo)的資產(chǎn)分別是2200，題目中說到每個(gè)點(diǎn)為十歐元，為什么要用標(biāo)的資產(chǎn)乘以十？標(biāo)底資產(chǎn)不已經(jīng)是一個(gè)價(jià)格了嗎？
為什么這個(gè)組合里沒有各自的權(quán)重，例如100/（100＋175）=37%
老師，這句話什么意思“VaR estimates do not provide for the effects of increased correlations during periods of crisis. ”，放進(jìn)公式里不是可以求了嗎
為什么theta沒有影響
老師 e^rt用來算delta常見嗎 課件上有提到過嗎
老師 課件有說到timevalue在atmoney的時(shí)候最大嗎，可以說下第幾頁嗎
老師說：當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大。為什么？
為什么使用p- ＋ p＋ - 2p0/p0*Y的方法算不出來
convexity不是考慮了彎曲的部分嗎，為什么還是平行移動(dòng)
老師能文字說說這四個(gè)選項(xiàng)嗎。為什么B說effective D不需要interest rate了，C D一個(gè)是decrease，一個(gè)increase，為什么D對(duì)了C錯(cuò)了
老師想問一下，那delta gamma theta等也可以說是single factor model 嗎
老師想問一下，long future的話是沒考慮到gamma的是吧，所以賺的還沒有short option（有g(shù)amma）的虧多是嗎
這道題答案直接是A變成BBB，以及A直接default，2個(gè)概率相加2/52＋3/52；問題是downgrade possibility，為何要加上Adefault的概率呢？另外A變成BBB后，BBB有自身維持BBB的30/34概率和自身default1/34的概率，為何不考慮呢？
找到0.0329后是去查哪個(gè)表呢
老師，這道題pad端看不到視頻，答案又看不太懂，可以詳細(xì)講一下嗎？
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