金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)藍(lán)色劃線部分是怎么得出來(lái)的 整個(gè)式子的推導(dǎo)過(guò)程都沒(méi)聽(tīng)太明白 能不能解釋下每個(gè)字母代表的意思和推導(dǎo)過(guò)程 謝謝
dp*p/dy不是等于duration嗎 怎么又等于convexity了呢？ 然后美元convenxity又是啥？是convexity除以p？
選項(xiàng)d是什么意思？怎么錯(cuò)了？
這題怎么做？
這里的note是在說(shuō)什么？ 4.912 1.77 都是怎么算出來(lái)的？
1 這道題里里的call option怎么算？沒(méi)有給K的值?。?2 a grant equal to 4% of outstanding is competitive這句話怎么理解？
這道題不是說(shuō)short一個(gè)covered call嘛？-C+s=-P+k 中short所指的只是call option ,而不是整個(gè)等式嘛？
Strip指的是債券剝離，和期權(quán)有關(guān)系嗎？strap是什么？
Vertical spread 哪里有講到嘛？我沒(méi)看到過(guò)。 另外第四個(gè)選項(xiàng)中 為什么賣出的是相同的strike price？不是 （k1+k2)/2嘛？
這道題里Rfc應(yīng)該是美元吧？那調(diào)整s0的價(jià)格應(yīng)該是用美元的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?。縫vk折現(xiàn)用的應(yīng)該是澳幣吧？我的理解錯(cuò)了嗎？
怎么得出call option cheap的結(jié)論的？2.25+22是什么？
延遲好嚴(yán)重 加上老師語(yǔ)速又快 講的和寫的不一樣，總是要退回去重看??！
第十題，為什么不用一般復(fù)利做？題意里也沒(méi)講連續(xù)復(fù)利誒 謝謝
第八頁(yè)，第一個(gè)計(jì)算式，為什么括號(hào)里的0.06不除以4？
老師，希臘字母中，theta在一天-多天轉(zhuǎn)換中是不適用平方根法則的嗎？哪些適用，哪些不適用？
程寶問(wèn)答
