金程問(wèn)答
選項(xiàng)d是什么意思？怎么錯(cuò)了？
這題怎么做？
這里的note是在說(shuō)什么？ 4.912 1.77 都是怎么算出來(lái)的？
1 這道題里里的call option怎么算？沒(méi)有給K的值??？ 2 a grant equal to 4% of outstanding is competitive這句話怎么理解？
這道題不是說(shuō)short一個(gè)covered call嘛？-C+s=-P+k 中short所指的只是call option ,而不是整個(gè)等式嘛？
Strip指的是債券剝離，和期權(quán)有關(guān)系嗎？strap是什么？
Vertical spread 哪里有講到嘛？我沒(méi)看到過(guò)。 另外第四個(gè)選項(xiàng)中 為什么賣出的是相同的strike price？不是 （k1+k2)/2嘛？
這道題里Rfc應(yīng)該是美元吧？那調(diào)整s0的價(jià)格應(yīng)該是用美元的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率??？pvk折現(xiàn)用的應(yīng)該是澳幣吧？我的理解錯(cuò)了嗎？
怎么得出call option cheap的結(jié)論的？2.25+22是什么？
延遲好嚴(yán)重 加上老師語(yǔ)速又快 講的和寫(xiě)的不一樣，總是要退回去重看?。?
第十題，為什么不用一般復(fù)利做？題意里也沒(méi)講連續(xù)復(fù)利誒 謝謝
第八頁(yè)，第一個(gè)計(jì)算式，為什么括號(hào)里的0.06不除以4？
老師，希臘字母中，theta在一天-多天轉(zhuǎn)換中是不適用平方根法則的嗎？哪些適用，哪些不適用？
為什么不選擇B呢？at the money,說(shuō)明delta=0.5,類似于我持有2份call，賣出一份stock。如果S穩(wěn)定上漲，期權(quán)變?yōu)閕n the money,delata>0.5，此時(shí)期權(quán)價(jià)值的增加將大于股票價(jià)格的增加，我的收益一直增加。
如果有分紅的話，時(shí)間價(jià)值實(shí)在K=S*e^(-qt)時(shí)候最大嗎？
程寶問(wèn)答
