找到0.0329后是去查哪個表呢
老師，這道題pad端看不到視頻，答案又看不太懂，可以詳細講一下嗎？
一個是μ-0.5σ平方，一個處以根號下10，不明白，請老師給講講
不是說最后一期的權(quán)重最大的嗎，為什么這里變成了期初的說法。是不加上par value這樣看的嗎
老師 這一題我得到了T0=122.32了，可是我用的方法是在計算器上，n=2, pv = -122.32, pmt=4.5, fv=122.32, 得到的i/y=3.67%, 3.65%*2 不等于5.78%，想問問這樣哪錯了
雖然說upward的時候，期初投資的不劃算因為利率少，但是ytm不是應(yīng)該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權(quán)重最大。 另一個問題就是我用計算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時候，I/Y比pmt=2的時候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
請老師上傳一下講解視頻
為什么算gross income的時候可以直接減去922.05，不需要吧922.05折現(xiàn)到T1時刻嗎 因為這是兩個不同時間的價值
為什么支付完利息，價格會下跌
想問問用金融計算器算出來的I/Y是ytm的意思吧
這道題“解析”說的是：”市場spot rate6.03%，債券2的YTM是6%，所以債券2可能高估“，這句話是怎么得來的，怎么理解呢？
課件17和18頁的兩個例題，用金融計算器怎么求YTM？ 我求出來的答案和課件里的不一樣，但是找不到為什么錯誤，可以給我講一下求得流程嗎？
老師想問問，duration到底是利率的變化與價格的變化的比率 還是 還錢的時間的長短啊。還有就是我先做21年的對嗎，20的可能偏舊
老師，為什么deep ITM的歐式看漲theta不大于0呢？
組合的var為什么可以用這個公式來激算？這不是兩個資產(chǎn)的總體波動率嗎？
程寶問答
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