這道題不都是三個(gè)月的嗎？為什么題目會(huì)問最后六個(gè)月的支付情況？
請(qǐng)問exercise 4里的250哪里來的？
（2000000*0.0735+2000000*0.08/1.62*1.52）/4000000=7.43%，為什么我這樣算的不對(duì)？【答案是:(USD$2,000,000)/1.62= GBP1,234,568，一年后變?yōu)镚BP1,234,568×1.08=GBP1,333,333。1,333,333×1.5200=USD2,026,666。（USD2,026,666-2000000）/2000000=1.33%美元回報(bào)1.33%。因此，加權(quán)平均回報(bào)率是(0.5)×(7.35%)＋(0.5)×(1.33%)=4.34%?！课矣X得有問題，因?yàn)?.33%，本來就是按2000000來算的，為什么還要繼續(xù)50%的權(quán)重？我哪里理解有問題？
老師您好，完全沒明白老師講的牛市價(jià)差的過程和利潤(rùn)的計(jì)算
當(dāng)利率期限結(jié)構(gòu)向上，為什么要先考慮久期較大的債券，即到期期限較長(zhǎng)的債券，利率上升，那么現(xiàn)值不是會(huì)降低嗎；當(dāng)利率期限結(jié)構(gòu)向下，為什么先考慮久期較小的債券，即到期期限較短的債券？
老師您好，這個(gè)利潤(rùn)是怎么來的
老師，投資政府債券，我持有債券，債券的付息是固定的，如果利率上升，折現(xiàn)利率就上升，所以現(xiàn)值就會(huì)降低，變得不值錢。所以要short future，對(duì)吧。
【遠(yuǎn)期利率=期貨利率-凸性調(diào)整時(shí)，期貨利率較大。歐洲美元期貨合約每天進(jìn)行結(jié)算，最終的交割發(fā)生在T，交割也反映T與T＋0.25之間的利率。遠(yuǎn)期利率協(xié)議不是每天結(jié)算，最終的交割也反映T與T＋0.25之間的利率，遠(yuǎn)期利率協(xié)議的最終付款發(fā)生在T＋0.25?！坷蠋?，這個(gè)總結(jié)的對(duì)嗎？對(duì)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議，他的最終付款時(shí)間是T時(shí)刻，還是T+0.25？
第50題， 為什么LEAST BASIS RISK 不用 PRICE OF ZRIUM -PRICE OF ASSET(HEDGED) ，alpha 和BETA 數(shù)據(jù)不用么，為什么只用R2 平方來判斷
視頻播放至53min處，關(guān)于復(fù)利的時(shí)間，1093.94*(1＋5%)^((163/360)*2)這個(gè)位置，為什么乘以2呢？還有就是Example里的復(fù)利時(shí)間，（0.25*2）這里為什么乘以2，按邏輯0.25次方應(yīng)該就是復(fù)利時(shí)間了
老師您好，怎么看出來是中長(zhǎng)期呢？
老師您好，AI怎么算的15呢？
A選項(xiàng)可以再解釋一下嗎？老師講的沒有聽懂
這道題題干里的in three month是指這個(gè)FRA是三個(gè)月的，還是說三個(gè)月后交割？
老師，這道題我是從vega來想的，因?yàn)閂ega(call)=Vega(put)，所以二者變化幅度應(yīng)該相同，選D，這樣想可以嗎？
程寶問答
金程問答