為什么這個例子回會說到期T時刻沒有東西給出去？
老師，這個QFP=...為什么要×100，這個100是什么
PS=CK，這個S應該是S0，對嗎？
這里的delta的公式怎么推導出來的，能發(fā)一下過程嗎
這里的公式怎么推導出來的？老師怎么不講？
請問為什么第二題題干里面第二個是operational risk呢 不應該是credit risk嘛
老師，為什么說他的標的資產是貨幣？他的xxx不是充當貨物嗎，yyy充當錢
對數(shù)正太分布跟普通的正太分布是不是形狀差不多的啊？
這題為什么不是用BS定價模型來分析？
為什么不能用貝葉斯公式 還有條件概率和貝葉斯公式總是不知道該用哪個
這個債券是10年啊，C大于y，是在發(fā)行前P高，還是在這9年多里面p都很高??？再有，題目說的是6個月，指的是發(fā)行后的期初還是臨近期末的6個月??？
老師請問為什么在付息日7/1日，clean price價格不含coupon，dirty price含呢？計算器折現(xiàn)算出來的是clean price在7/1時候，按理說付息日clean等于dirty吧
target里的limit framework和metric里的limit metric區(qū)別是什么？
這里的T是不是可以理解為看future contract的時間??？
這里算出來的股票價格上漲概率和期權價值上漲的概率為啥不一樣？這兩個概率有什么聯(lián)系嗎？
程寶問答
金程問答
