精 老師，這道題還是不太明白，可否再講解的詳細(xì)些，謝謝
ai怎么出來(lái)的
riskless rate當(dāng)i/y，swaprate有什么用
二階導(dǎo)公式減去二分之一伽馬 ？ 這是公式 ？
為什么在S0和r下降時(shí)更喜歡期貨呢？不太懂
為什么X要標(biāo)準(zhǔn)化？
IR公式的分母不是標(biāo)準(zhǔn)差乘以residual risk么？
downside deviation為什么就是sortino ratio公式的下半部分呢？
老師這里選項(xiàng)B，拒絕原假設(shè)后為什么B是正確的
這一題沒太明白，為什么Rf是2.4%，另外TR不是等于E(Rp)-Rf比上βp嗎？可以詳細(xì)算一下嗎？
這里為什么不是用β=COV（P，M）/σm2這個(gè)公式呢
這里應(yīng)該問的是TE volatility吧，因?yàn)檫@里算的是Variance=24%，而TE是求RP和RB的差額，是求return的差額，而不是P和B的volatility的差額
老師我想問一下這道題里給的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和Yield 都是一年的，但是最后要的是半年的期貨價(jià)格，那為啥寫題的時(shí)候不把無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和yield利率分別除以2轉(zhuǎn)換成半年的呢？
這里老師手寫的這個(gè)公式{E(Ri)-E(Rf)}/6p這個(gè)不是sharpe Ratio嗎？為什么老師說(shuō)是Information ratio
excess return，risk premium是說(shuō)的同一個(gè)式子嗎？都是ERi-rf嗎？
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