strap 是兩份看漲,一份看跌,這個是在什么情況下使用?如果看漲市場為什么不是買一份看漲,而要多買一份看跌期權(quán),浪費(fèi)期權(quán)費(fèi),只轉(zhuǎn)到了一份看漲期權(quán)的收益?
第3題,題目沒有說一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利的話,就直接用一般復(fù)利嗎?
歐洲美元期貨,空投,應(yīng)該是利率上升,合約價值下降,然后是賺的吧,這里老師是不是口誤了
歐洲美元期貨,空投,應(yīng)該是利率上升,合約價值下降,然后是賺的吧,這里老師是不是口誤了
怎么看出這里的遠(yuǎn)期是看漲的啊
老師請問這個用計(jì)算器怎么算? 我用計(jì)算器算出來是5.98,這種情況是選舍還是入呢
請問障礙期權(quán),對于觸及障礙線后,生效(knock in),如果以后低于障礙線,會不會失效呢?還是理解說,只要觸及生效后,以后不管什么情況都是有效的,如果觸及失效后,不管以后什么情況都是無效的?謝謝
關(guān)于圖上的舉例,同賣時,期貨和現(xiàn)貨的開倉時間都是在a么?如果都在a,怎么實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨在a賣出后在b時間是獲利的呢? 同理,圖2現(xiàn)貨在a買入了,怎么實(shí)現(xiàn)在b時刻是獲利的呢
這里的basis不是減少了嗎 為什么是增強(qiáng)
561題期權(quán)不是可以放棄行權(quán)的嗎?
這道題backwardation不一般是短缺的時候嗎,這時候供不應(yīng)求,價格上漲的話supplier不賺錢嗎?
c借USD沒有賣出是什么意思呀
c借USD沒有賣出是什么意思呀
第七題中,d選項(xiàng)這個圖遠(yuǎn)期利率在即期利率下降時,遠(yuǎn)期利率尾部下降的這么多 圖形是否不合理?
百題96。 題目給了第一年存活概率0.95908,為何不能用,而是1-死亡率0.002092計(jì)算?
程寶問答