83題，amort P1 P2。 如果計(jì)算第二個(gè)月是，p1=2，p2=2？ 如果p1=2，p2=3？后續(xù)顯示的數(shù)字是，第二、三期的總體的數(shù)據(jù)嗎？
百題81，CPR for this month，不是指當(dāng)月的提前償付率嗎？不能直接理解為SMM嗎？
百題71，第一句話里的at the money不用管嗎？為什么題干要這么寫？是有什么意義嗎？
百題64，問題是recieve，那不應(yīng)該是收多少嗎？收多少理解的是收4%的固定收益，為何還要減去付的浮動(dòng)收益？
老師，這題什么時(shí)候是Lending還是Borrowing還是沒有搞明白
Chooser option復(fù)制為什么執(zhí)行價(jià)格是PV(k)，而不是執(zhí)行價(jià)格是k，折現(xiàn)后是pv(k）呢
這里還不應(yīng)該是乘（1+R+Q）的T次方嗎
這里還不應(yīng)該是乘（1+R+Q）的T次方嗎
這里還不應(yīng)該是乘（1+R+Q）的T次方嗎
這里還不應(yīng)該是乘（1+R+Q）的T次方嗎
為什么expense ratio 包含loss adjustment expenses? 那么 loss ratio 包含什么？
為什么c+pvk大于等于S0呢
已知一個(gè)up and in put 和一個(gè)up and out put可以得出一個(gè)European put怎么得出來的呢？如何計(jì)算出？
麻煩老師給我解釋一下，par rate是什么
F=S（1＋r/1＋q）,這個(gè)是現(xiàn)貨價(jià)格還是期貨價(jià)格？如果是期貨價(jià)格，那么這個(gè)算出來的F期貨=42.47*（1.05/1.054）=42.3小于F現(xiàn)貨=43.11,那就是Backwardation。但是老師在對(duì)沖策略中，又說F=S（1＋r/1＋q）是現(xiàn)貨市場價(jià)格，小于期貨F43.11元，就是低買高賣策略，即買現(xiàn)貨，賣期貨。為什么是反的？
程寶問答
金程問答