百題96。 題目給了第一年存活概率0.95908，為何不能用，而是1-死亡率0.002092計算？
ΔS的標(biāo)準(zhǔn)差=S倍的ΔS/S的標(biāo)準(zhǔn)差，這個等式?jīng)]明白
ΔS的標(biāo)準(zhǔn)差=S倍的ΔS/S的標(biāo)準(zhǔn)差，這個等式?jīng)]明白
利率下降，期貨上升的情況的下，為什么會認(rèn)為期貨合約沒有遠期好呢，在利率下降的情況下，期貨合約上漲是一個既定事實，而遠期的價值是不確定的，為什么還是期貨合約好呢
請問為什么嚴(yán)格正的利率情況下想要平倉？
視頻2：27：15講到的攤銷鍵，計算器的具體使用步驟是什么樣的
simple strategies ：賣出call + 買入標(biāo)的資產(chǎn)S ，這里的profit應(yīng)該是+c而不是-c吧？
119頁中，1BP=25美元，舉例從95→95.01，是不是應(yīng)該變動0.25美元
你好 老師凈價 非凈價 英文整理一下唄 忘記了
這里actual/actual和actual/360是怎么轉(zhuǎn)換的，這個法則是什么
為什么賣出收益和買入成本都要加應(yīng)計利息呢，而且為什么都等于1500呢
久期＜0表達什么意思？
想不明白如果按照口罩生產(chǎn)廠商來當(dāng)例子的話不應(yīng)該是口罩的提供方嗎
老師，同向變動，R下降，V下降，期貨盯市的保證金融資成本降低，但是遠期也不需要融資啊，為什么期貨會更好？
這里貼現(xiàn)值用計算器計算的值不是2033969，260000/（1+0.005）^8=249830。
程寶問答
金程問答