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老師，我標(biāo)注出來的這個(gè)是怎么算的呀？
為什么會(huì)long S- I？ I不是基于s的收益嗎？ 如果longS-I那獲得的收益應(yīng)該是小于I的吧
老師，這題怎么理解呀？
請(qǐng)問，AI的計(jì)算之所以用天數(shù)相除，是因?yàn)轭}目中都是半年或一年這樣的復(fù)利，而不是連續(xù)復(fù)利，對(duì)吧？因?yàn)槿绻B續(xù)復(fù)利，每天都復(fù)利，那么AI不能直接用coupon除以時(shí)間做平均，而是用coupon除以e^(-rt),這樣算吧？
想問一下這里的PMT等于1798.65是怎樣算出來的呢？
老師好，想問一下這里用歐式期權(quán)平價(jià)將C＋Max(P-C, 0)分解的時(shí)候，為什么時(shí)間由T變成t了？在歐式期權(quán)平價(jià)中公式里面的時(shí)間也是t不是T，但是前面C的期限還是T，為什么到后面歐式期權(quán)評(píng)價(jià)中就變成t了？
其實(shí)就是把未來的浮動(dòng)利率變成固定利率？就和在利率期貨市場鎖定利率一樣的道理？只不過在這里面，是和交易對(duì)手進(jìn)行利率互換，假設(shè)我方覺得浮動(dòng)利率對(duì)我方不利，而固定利率比較有優(yōu)勢(shì)，我就跟對(duì)手用浮動(dòng)換固定，那么就是我要支付固定利率，對(duì)方支付浮動(dòng)利率給我們？
So*e^-qt 是為什么??？有點(diǎn)想不起來是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)了… 另外為什么不需要考慮pv(div)呢？
老師好，想問這里的short call 的期權(quán)標(biāo)的產(chǎn)品是和上面long call的標(biāo)的產(chǎn)品不同的是嗎？
這里的lengding 和borrow ing有什么影響嗎
老師好，limit order和stop limit order 都是找最優(yōu)價(jià)格，覺得是一樣的嗎？
老師您好， 關(guān)于金融資產(chǎn)（債券）有固定收入的套利環(huán)節(jié)我不太明白， 假如說期貨溢價(jià)，0時(shí)刻我應(yīng)該買低賣高，即賣出期貨，去銀行借款「S0-I（即coupon的現(xiàn)值）」去買入這個(gè)數(shù)量的債券，然后在持有過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時(shí)刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。 我的問題是 既然我在0時(shí)刻買的債券要比t時(shí)刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何在t時(shí)刻抵消了我所欠缺的債券，而且如果只是持有現(xiàn)金是無法交割的吧？ 那么這中間我所收到的coupon我究竟是進(jìn)行了什么樣的操作，是立即成交購買債券嗎 還是說借給銀行收取rf，如何在t時(shí)刻購買債券補(bǔ)充剩余價(jià)值啊- - 我說的可能有些繁瑣 謝謝老師耐心解答
老師您好， 關(guān)于期貨與遠(yuǎn)期的區(qū)別，這里最后一條提到保證金的內(nèi)容，講義上說遠(yuǎn)期forward不需要提保證金，而期貨是需要保證金的，但是在前兩章節(jié)，中央清算機(jī)構(gòu)的那章里，說到16-20年改革，現(xiàn)在雙邊交易，終端用戶的標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)準(zhǔn)合約都要交保證金了，請(qǐng)問這兩者是否有沖突
老師好， 關(guān)于期貨合約，商品類資產(chǎn)交割，spot month這個(gè)點(diǎn)我想請(qǐng)教一下，例如一份合約說spot month 可以是3579月，那么這個(gè)意思是我在合約下單前可以選擇3/5/7/9月進(jìn)行合約終止嗎，還是說我可以一直持有這份合約，只有在3/5/7/9月才可以選擇進(jìn)行終止，。。我的意思是什么時(shí)候交割是在合約下單前就決定好的嗎？至于2/4/6/8交割的合約，可能因?yàn)椴皇秦S收季節(jié)（交易量小，非標(biāo)準(zhǔn)化），所以市場上不提供這類的合約？
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