老師，能解釋一下題嗎？
老師好，想問一下這里加上分紅之后為什么只有put方減去了分工折現(xiàn)？call的投資組合不需要也減去分工折現(xiàn)嗎？
這種題只能一個(gè)個(gè)去試嗎 有沒有方法快點(diǎn)確定的
這題答案怎么計(jì)算器算的不一樣啊 不能用五鍵嗎
老師好，想問一下如果想發(fā)行債券的話，債券不是按票面利率固定支付利息嘛？為什么會(huì)受到市場(chǎng)利率影響呢？是因?yàn)榍驪V時(shí)用到市場(chǎng)利率折現(xiàn)嗎？難道是之前講債券時(shí)算出的PV債券價(jià)值就是發(fā)行價(jià)？（如果是的話未來的市場(chǎng)利率現(xiàn)在也不知道，那么這個(gè)債券的PV價(jià)值到底是什么？）
老師好，想問一下這里在進(jìn)行swap時(shí)，為什么固定利率是3.5%呢？3.5%是怎么求出來的？
金融市場(chǎng)百題8。 題目哪里體現(xiàn)了面值100？ 換個(gè)理解方式行不行:從久期看，第一個(gè)債券的久期小于第二個(gè)債券的久期。如果利率上升了，價(jià)格變動(dòng)=利率變動(dòng)*久期，因此久期越大越好。如果利率下降了，利率變動(dòng)越多，若久期大的話，反而是增加價(jià)格下降趨勢(shì)，因此久期越小越好。 記得哪里看到過這個(gè)分析……不知道對(duì)不對(duì)……
老師請(qǐng)問這里為什么是拆分成一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為k，時(shí)間為T的call和執(zhí)行價(jià)格為pv（k），時(shí)間為t的put？首先我理解的是，c只是期權(quán)費(fèi)呀，然后后面那個(gè)max的公式中，為什么就看出執(zhí)行價(jià)格為pv（k）的put，就算是也不應(yīng)該是執(zhí)行價(jià)格為k嗎？
老師，這題不懂得地方很多，1為什么這個(gè)是short，2算出F.,1.25=8%如何轉(zhuǎn)化成Rq=8.08%的，沒看懂 3.payoff最后的思路不太懂，Thanks?(?ω?)?
老師好，P77-302 的exercise 1，是如何確定為short？謝謝老師
老師這里寫的匯率方式和題目中表示的不一樣
課件第21頁的例題中，面值是1000的美國公司債券，也就是一般說面值的時(shí)候，代表的都是FV么？具體面值代表的是什么意義
老師，這兩個(gè)式子有什么不一樣呀？
老師好，想問一下國債期貨的約定價(jià)格是什么價(jià)格？交割價(jià)格又是什么價(jià)格？這兩個(gè)概念有點(diǎn)混淆了
老師，請(qǐng)問39題中為什么以美元為標(biāo)的資產(chǎn)呢，不是匯率形式變?yōu)榱?usd=1.3680CHF嗎？是看誰做quoted currency嗎？
程寶問答
金程問答