這個老師應(yīng)該是想寫OTM吧？
請問這一題為什么可以確定是sell呢？
這個應(yīng)計利息的算法是怎么算的，為什么是12天，類比債券交易的規(guī)則，如果是每個月1號交易，含息應(yīng)該是18天？
標(biāo)的資產(chǎn)有收益，所以期初少借一些，期末會得一些，使最終期末價值一樣，是什么價值一樣？此時做套利時本身期貨和現(xiàn)貨的價格不是因?yàn)椴灰粯硬抛鎏桌膯幔?
如果期初借S。則期末得 St + Fv（income）那么期末的現(xiàn)貨和期貨價格不一樣，沒法做套利，為什么此時不能做套利呢？
你好，請問poison pill是什么？
老師為什么正相關(guān)的時候，利率下降提供保證金，對期貨是有好處的呢？
老師您好，可以寫一下這題過程嗎？謝謝
金融市場39題 1單位美元=1.3680CHF。標(biāo)的是美元，則美元是本幣，瑞士法郎是外幣。按照利率平價，外幣利率在分母，本幣利率在分子。 為何這里是外幣利率在分母？倒過來了？如何理解。
老師，buyer說是借錢，為什么利率上升是賺錢呢？利率上升不應(yīng)該是還的利息多了嗎？應(yīng)該是虧錢吧
請問這些期權(quán)交易策略，bull，bear等，在現(xiàn)在的現(xiàn)實(shí)交易中，還是有效的嗎？
D選項(xiàng)要怎么描述才是正確的呢？
請問老師這樣算為什么不可以？
老師好，想問一下dollar roll里面有一個＋C，是 interest on the month's sales 的部分，賣出一份TBA的過程中不是都是本金和利息的流入嗎，然后在一個月之后買入，哪里有額外的利息的流入呢？
這里的hedge rate 跟前面的CAPM model中的Beta 意義上有什么聯(lián)系嗎？ 還是只是因?yàn)榉讲畹男再|(zhì)所以數(shù)學(xué)上是一樣的公式？
程寶問答
金程問答