題目怎么看出要互相抵消的
請問梁老師的公眾號是哪個
78的例題中分析立場時候，前面是用long的角度計算，圖中分析時候是站在lender的角度收利息同時做short，最終抵消了 i 的波動得到K，如果換成borrower的角度做long是不是也能抵消 i 以后得到K，那怎么分析出來題中一定是lender的角度呢？
有什么方法單獨確認對沖方向呢 我記不住哪些公式要加負號哪些不要
之所以持有到期S-K會更小，是因為，利率在上升，資產(chǎn)價格下降，S變小，是這樣嗎？
按照short call的圖片，橫坐標是價格，越往右價格越高不是么？形狀圖向下，只是profit變小，不是應該選B么？
這道題涉及內(nèi)容是在哪好像都沒什么印象
老師，圖中標黃的兩個公式是怎么推導出來的？
老師，劃橫線這兩個數(shù)是用計算機按出來的嗎？另外，這個兩個數(shù)的計算過程真的不懂哎。
老師，麻煩解釋下第2點最后一句，關于為什么roll買方?jīng)]有提前償付風險而回購賣方有
請問這道題算紅利折現(xiàn)的時候只算了三個月的1美元折現(xiàn)，不用算6個月的1美元折現(xiàn)嗎？因為期限是6個月，所以我理解是分了兩次紅。
第一門課說credit spread屬于interest risk，這里為什么說屬于credit risk
老師，這個題的B選項和C選項，老師說B選項錯是因為股票價格如果一直漲，他一直不能生效，所以才沒有辦法得到好處。題干條件也是股票價格上漲。但是對于C選項而言，如果股票價格一直上漲，那么對于long put而言收益是K-St，這個收益是負的呀，也是沒有好處的呀。除非他下降，才有可能有好處，但是分析b選項時都只考慮了一直漲的情況。
老師 您好， 請問關于 conversion factor 轉換因子，這個東西是交易所制定的，是在簽訂合約前就設定好的嗎，并且伴隨著這份合約直到交割日截止恒定不變，還是說要跟隨交易所每天發(fā)出的新的轉換因子列表而變化啊？
課件第22頁例題我列的FV=1000,PMT=6,IY=10,N=12.08,最后計算器中按出來的是357.23呢？
程寶問答
金程問答
