期限??0.25怎么來的?
這個(gè)p是什么意思 是風(fēng)險(xiǎn)中性概率嗎?
此時(shí) 這個(gè)e怎么算？ 直接用e=2.71?
用風(fēng)險(xiǎn)中性概率求期望,這個(gè)期望的意思怎么理解？
gap option 為什么需要兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格？
這題題目可以再講解一下是什么意思嗎？不太理解題目的意思，老師畫的圖，為什么橫軸0.5和0.75這樣呢？
樣本方差為什么是除以n-1而不是n
1.這題老師圖中列的紅式子還是不太理解，為什么要這么求？0息債不是相當(dāng)于spot-rate嗎？為什么用減號(hào)，這個(gè)式子為什么這么列？2.為什么列的式子用72/360，而題目是說要除以365的？
精 老師20% in years 2的意思是2年內(nèi)的違約概率嗎？
蒙特卡羅的隨機(jī)數(shù)是正態(tài)分布的嘛？
請(qǐng)問這題，如果不是995，現(xiàn)在的價(jià)格是500，跌了500個(gè)點(diǎn)，請(qǐng)問variation margin是多少？麻煩老師列一下公式求一下哦
這里面的weights是給定的還是根據(jù)前三列算出來的?。?
第35題 ，expected residual risk就是 residual risk嗎 ？另外 fund A的 residual risk 不應(yīng)該是 （9.3%-7.4%）/0.8嗎 ？為什么 老師講的是 0.93/0.8
老師，請(qǐng)問futures price是600怎么理解呢？為什么第一天跌到597之后，計(jì)算盈虧要按每盎司3元這樣算呢？
這個(gè)題目不明白為什么s1=s2，是因?yàn)檫@個(gè)組合的超額收益和波動(dòng)率都沒變嗎
程寶問答
金程問答