金程問(wèn)答
22題 ，為什么 b的 treynor高就要是買(mǎi)b？套利是低買(mǎi)高賣(mài) ，那 如何從 treynor看出他的 價(jià)格 被低估他的價(jià)格低于其他 兩個(gè)資產(chǎn) 呢？
為什么不選D？
為什么2和5之間要連個(gè)直線？
老師，如果按照effective duration算例子中的第一行數(shù)據(jù)，就是我右邊寫(xiě)的那個(gè)，假設(shè)半年付息，y變化50bp，算出來(lái)的duration錯(cuò)了好多，我不知道為什么？
這里的PV2為什么不是除以（1+R1）（1+R2），而是除以（1+R2）方??？
老師，他這個(gè)默認(rèn)的不是國(guó)債嗎？國(guó)債不是每半年付息一次嗎？
增加25個(gè)BP，答案里寫(xiě)的是0.75*0.25. 但是題干里也說(shuō)到增加25個(gè)BP至1.75%，為什么不用1.75-0.75=1%呢？
這里為什么老師說(shuō)買(mǎi)入Q賣(mài)出P可以寫(xiě)成是借入Q投資P呢，這個(gè)投資的意思不應(yīng)該是買(mǎi)入嗎？
老師我不理解為什么凸性還要除以4，這是我的計(jì)算過(guò)程
老師你好，可以解釋一下這一條嗎？解釋裏面floating也不明白為什麼是1M
這兩個(gè)ppt聽(tīng)了好多遍還是沒(méi)看懂，麻煩問(wèn)一下老師1.Vasicek了解的重點(diǎn)是什么？考試考什么？2.第一個(gè)圖第二點(diǎn)，IRB方法是什么方法？
老師，convexity和modified convexity不區(qū)分嗎？1/（1+y） ^2*框準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)不應(yīng)該是調(diào)整過(guò)的凸性嘛
如果是固定利率債券在付息日它的價(jià)格跟面值相等嗎？我怎么覺(jué)得相等，不就相當(dāng)于公式里的r1=r2=r3
衍生品轉(zhuǎn)移的邏輯
為什么AR模型的PACF快速下降，為什么MA的PACF是緩慢下降？
程寶問(wèn)答
