這題為什么不用利潤(rùn)最大化來(lái)選擇債券去交割呢？不是更好理解？
這個(gè)就不懂了，空頭方是要到市場(chǎng)上去買一個(gè)債券（成本），然后到期貨市場(chǎng)short一份合約，準(zhǔn)備到期去交割債券，那最便宜的債券（成本最小化，市場(chǎng)上買來(lái)的債券就相當(dāng)于期貨上要賺錢的原材料）不就是那天買來(lái)的債券價(jià)格嗎？為什么還要減掉(K??conversion factor)
Is not callable within 15 yrs from the first day to deliver 怎么理解
這道題算便息的時(shí)候，從月息換算成年化，直接0.2%乘以12個(gè)月不就好了，算出來(lái)2.4%？
老師，這種題目考試概率大么？感覺不是什么知識(shí)點(diǎn)誒
為什么這道題最后折的時(shí)候，用的是25m/1＋6%??0.25？而不是25m/（1＋6%）^0.25呢？這個(gè)部分我沒看懂
報(bào)價(jià)報(bào)的是凈價(jià)，交易的是全價(jià)。全價(jià)減去凈價(jià)是應(yīng)計(jì)利息
老師，這道題怎么知道是長(zhǎng)期國(guó)債期貨，只是寫了corporate bond，不是應(yīng)該是treasury bond么？
你好老師 問題在圖里謝謝
老師，如果本題問的是long position,那如果利率低于6%，對(duì)于long方是否應(yīng)該選久期較大，也就是時(shí)間較長(zhǎng)而coupon較小的呢
老師，本題中“the nine month forward price of gold is now usd 1050"這個(gè)表述難道不是9個(gè)月期的遠(yuǎn)期現(xiàn)在0時(shí)刻的價(jià)格嗎？
在做遠(yuǎn)期外匯定價(jià)的時(shí)候，是否要了解利率平價(jià)理論？考試會(huì)考到嗎？因?yàn)槲铱吹嚼蠋煕]有詳細(xì)講這個(gè)理論
老師好，這是站在基金公司的角度嗎？
零息債和附息債的區(qū)別是什么
為什么在0時(shí)刻又要重新去簽訂一份遠(yuǎn)期合約
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