視頻1小時29分，dolar roll的價值計算中，賣出總價和買入總價中的應(yīng)計利息好像是一樣的？計算中可抵消約掉？
在什么樣的情況下才會使用gap options？
delta position是指后面說到的△嗎
gap option和barrier option傻傻分不清
box spread既然能夠賺取一個恒定收益，是不是這個收益通常來說會比較??？
protective put和直接買一個看漲期權(quán)有什么區(qū)別？這樣做不是多此一舉嗎？
用期貨對沖，期貨不是daily settlement嗎？那怎么用來對沖未來幾個月的，我沒太明白這里面的意思
這里所說的，美式期權(quán)在任何時間都能行權(quán)，所以不用折現(xiàn)，但期權(quán)費(fèi)下限K-S0只說明在t=0時的價值，如果t在其他時刻的值并沒有考慮啊，這個如何解釋？
梁老師講的看漲期權(quán)的下限，意思是，假如能夠在買到期權(quán)的那一刻就立即執(zhí)行的話，就會有S0-PV(X)的收益，如果期權(quán)費(fèi)小于這個值就會有套利機(jī)會嗎？如果是這樣，問題是在歐式期權(quán)里這個假設(shè)并不成立，這個又如何解釋？
當(dāng)利率下降，標(biāo)的資產(chǎn)價值上升，期貨合約賺的錢再在市場上投資也不太好～但同樣，如果是遠(yuǎn)期合約，利率下降，多頭方也依舊虧錢啊，還不如期貨上能賺點錢雖然不能投資，好歹是賺啊～所以感覺還是期貨好過遠(yuǎn)期呀，請教老師，謝謝
請問為什么short position 是向下傾斜的直線，long是向上呢？有什么含義？
這里老師是不是用的單利的算法算AI，實際上算AI應(yīng)該是用復(fù)利？
老師，在measruing returns,volaility and correlation里講到連續(xù)復(fù)利或者log return里求rt=ln（pt/pt-1），但是我們這道題卻用88/82，并沒有符合pt/pt-1，而是pt-1/pt，是怎么回事呢？謝謝
請教老師，可是這里有一個問題，在0時刻，原來簽的那個合同期限是t?T，在0時刻假如要重新簽合約期限是T，他倆合同期限不一樣，怎么能折算呢？
Z4 z5到底等于多少啊
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