金融資產(chǎn)的收益率需要在計(jì)算期貨價格上減掉也是因?yàn)槠谪浲顿Y方并沒有擁有資產(chǎn)，只有貨幣市場上擁有這些標(biāo)的資產(chǎn)的投資者才有權(quán)利享受這些收益，而期貨投資方的收益一般就是靠資本利得（就是賺差價）
老師，便利性收益可以幫忙解釋一下嗎 最好有一個例子
Limit order是不是如果天然氣的市場價格到5塊錢了或者價格以上，就做空合約，如在5塊以下合約不會被執(zhí)行？
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years is closest to。。。這個不是求6個月到1.5年的利率嗎？
lease rate 為什么是收益率呢？這個不是從broker借來的么，不應(yīng)該算是一種成本么？
老師，我不明白為什么要用年華，講的是六個月的期貨
課后第五題，對于sell的收入，不應(yīng)該是sell價格＋利息，然后再算一個存款利息收入嗎？而回購回來的價格，不應(yīng)該是還要減去一個14天利息么？抵消歸抵消，但是少了利息產(chǎn)生利息的這部分。老師課后題這么算就和前面例題講的不一樣了，還是我哪里理解的不正確？
老師請問這道題為什么不能用連續(xù)復(fù)利計(jì)算？以后計(jì)算題中選擇普通復(fù)利或者連續(xù)復(fù)利的重要區(qū)別標(biāo)志是什么？
如何理解：a swap's value is zero at the time it is entered. 是說互換一開始沒有好處么？所以體現(xiàn)value=0？
老師這里月利率0.2%，轉(zhuǎn)化成年利率怎么能簡單乘12呢，記得有一個公式，不同期限的利率互相轉(zhuǎn)化，如圖，假設(shè)年利率是R1……
老師 能不能解釋一下FRA 為什么多投的時候 鎖定的是借款利率呀？
老師 這個例子里，9月開始鎖定100m的三個月利率收益怎么理解呀，是說鎖定3個月后的利率算現(xiàn)貨收益嗎
為什么在高利率的時候，市場利率下降，提前還款不會增加？常識來看，提前還款也應(yīng)該會增加吧。
老師 這道題我完全不懂，再幫我講講現(xiàn)金流的過程把。老師說賣notes，買bond，再來一個swap，而且bond老師也沒有除以2，是用6.75%在那邊算的，為什么不semi？然后后面合成盈虧的時候老師的算法我也看不懂，賣notes的錢怎么就沒體現(xiàn)呢？
視頻1小時29分，dolar roll的價值計(jì)算中，賣出總價和買入總價中的應(yīng)計(jì)利息好像是一樣的？計(jì)算中可抵消約掉？
程寶問答
金程問答