這個就不懂了，空頭方是要到市場上去買一個債券（成本），然后到期貨市場short一份合約，準(zhǔn)備到期去交割債券，那最便宜的債券（成本最小化，市場上買來的債券就相當(dāng)于期貨上要賺錢的原材料）不就是那天買來的債券價格嗎？為什么還要減掉(K??conversion factor)
Is not callable within 15 yrs from the first day to deliver 怎么理解
這道題算便息的時候，從月息換算成年化，直接0.2%乘以12個月不就好了，算出來2.4%？
老師，這種題目考試概率大么？感覺不是什么知識點誒
為什么這道題最后折的時候，用的是25m/1＋6%??0.25？而不是25m/（1＋6%）^0.25呢？這個部分我沒看懂
報價報的是凈價，交易的是全價。全價減去凈價是應(yīng)計利息
老師，這道題怎么知道是長期國債期貨，只是寫了corporate bond，不是應(yīng)該是treasury bond么？
你好老師 問題在圖里謝謝
老師，如果本題問的是long position,那如果利率低于6%，對于long方是否應(yīng)該選久期較大，也就是時間較長而coupon較小的呢
老師，本題中“the nine month forward price of gold is now usd 1050"這個表述難道不是9個月期的遠(yuǎn)期現(xiàn)在0時刻的價格嗎？
在做遠(yuǎn)期外匯定價的時候，是否要了解利率平價理論？考試會考到嗎？因為我看到老師沒有詳細(xì)講這個理論
老師好，這是站在基金公司的角度嗎？
零息債和附息債的區(qū)別是什么
為什么在0時刻又要重新去簽訂一份遠(yuǎn)期合約
為什么又要重新去簽
程寶問答
金程問答