老師所略過的部分是考試不會考嗎？
藍色部分的100什么意思？
Commodity swap是以浮動價格換固定嗎？還是固定換浮動？還是兩者都有？
這道題如果是call option,答案是不是就選D了？
在這個Clean Price的問題上 兩個老師講的不太一樣哦 我Google了一下定義 Dirty price 應(yīng)該是正常的我們計算器上算出來的PV （所以梁老師講錯了嗎？）第三張圖下面紅色部分是楊老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點混淆這個概念 我有如下幾個問題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時算出來的PV是不是可以理解為是2015年和2005年10年bond的dirty price 因為7/1在付息之后 所以D=C？ 2. 題目表格中的Clean Price 是如何得出的？ 3. 選擇折現(xiàn)到2005/1/1時刻 是不是相當于PMT at begining 這種算法？ 4. 圖3 中 從1135.90 折現(xiàn)回到2005/4/1這一時刻為什么分母是1.04^0.25*2 或者是1.02 YTM=8% 那三個月=0.25年 為什么不是1.04^0.25 5. 可否澄清一下 若N=21 級算出來的PV=1140.29 是clean price 還是 dirty price
八期現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和，是要每一期都算出來再相加嗎？計算器可以直接算嗎？
1.系統(tǒng)風險和利率風險期貨對沖策略里，判斷對沖方向，買還是賣期貨，看N算出來正負對嗎？ 2.主觀判斷的話，是不是只要是持有現(xiàn)貨，都是期貨空頭？
衍生品部分的ppt講義題目 這個藍色和紫色彩筆畫的部分什么意思？
問A與誰簽互換更省錢？如何比較？A想借浮動利率 A與B相比，fixed是比較優(yōu)勢，先各自借，再在各自有優(yōu)勢的市場借，共節(jié)省0.5% A與C相比，浮動利率才是比較優(yōu)勢，那還需要互換嗎？不需要吧？
各自在自己擁有比較優(yōu)勢的市場去借錢，但是雙方約定的一個支libor 和一個支3.5%的固息，是怎么算出來的呢？怎么做到約定的利率及各自支付的利率最終使得各自都得到0.5%的好處呢？而恰好兩者之和又是在各自擁有比較優(yōu)勢的市場上借錢節(jié)省的1%呢？
各自在自己擁有比較優(yōu)勢的市場去借錢，但是雙方約定的一個支libor 和一個支3.5%的固息，是怎么算出來的呢？怎么做到約定的利率及各自支付的利率最終使得各自都得到0.5%的好處呢？而恰好兩者之和又是在各自擁有比較優(yōu)勢的市場上借錢節(jié)省的1%呢？
三個月后收美元，為什么要約定賣出價，而不是先簽遠期約定買入價？
三個月后收美元，為什么要約定賣出價，而不是先簽遠期約定買入價？
stack and roll 在第二年的時候，先簽一年，在第一年年末的時候，平倉，再簽一年。但是第一年的合約已經(jīng)在第一年到期了，這是又簽一年嗎？那么對沖第三年的話 是不是要簽三個一年的合約？
A multiplier of 250,就是1個點250美元的意思？那市值下降5個點就1250美元？這題的市值1000用點表示？
程寶問答
金程問答