這個題問的是要如何調(diào)整beta要如何計算呢？答案計算的是期貨合約數(shù)量，beta要如何調(diào)整呢
這個題答案算出來的是97.3913那么N為什么不是98呢？說明97份合約對沖是不夠的呀？
老師你好，傳統(tǒng)的OTC交易是雙方約定的，那么兩個人怎么對抵押品進行計算，而且場外交易一般是實物交割吧，那信用風險要么買方（賭漲），不付款，要么賣方（賭商品價格跌），不交割商品，抵押品應該有一個第三方在管理吧？還有 securities can be posted as collateral. 是說抵押品可以向債券一樣發(fā)行作為抵押品？
為什么美式CALL的下限計算中要將執(zhí)行價格K折現(xiàn)，而在美式put的下線計算中K是不折現(xiàn)的？
這道例題，一是怎么判斷的是short?二是老師解題最后，value= payoff*e寫的是-3%次冪？為什么不是3%
視頻2:57，習題2. 1.股指期貨，記得標普500的是要乘以250？是250嗎？題目怎么提問的時候需要乘以乘數(shù)？這里為何不需要乘？ 2.年化利率4%，沒有說半年復利，因此不需要除以2是嗎？如果說了半年復利，就需要用（1+r/m）^mt對嗎？
D項理解不了，虛值歐式看跌期權(quán)的θ，站在long方的角度，θ值應該是正的，趨近于O的嗎？
BC兩項相比，grama為負，就意味著風險大嗎？
為什么不是D選項呢？
為什么不是D選項呢？
一個普通的call，應該由什么樣的兩值期權(quán)組成呢？感覺講解不太對啊？答案怎么解出來的，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
stack and roll 和strip 兩種策略，哪種策論基差風險更大?。?
這道題沒看懂，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
這道題沒看懂，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
dollar roll屬于TBAmarkets嗎
程寶問答
金程問答