D選項可以改成買一個put嗎？
Exercise 1中，為什么期貨的久期選用CTD的8.4，而不是后面的9？
stop 和limit order分不清，都是針對long 或short方么？麻煩老師再講講，謝謝
請教老師，那FRA是不是和Forward一回事呢？
老師 14-18 不是小于零么 與0的比較Max 應(yīng)該取零吧 為什么是-4
老師 判斷凸性調(diào)整公式不是有條件的么 可以直接用？
這里提到的衡量對沖有效性的指標是R方，是指，當(dāng)R方=1時，可以完全規(guī)避掉基差帶來的風(fēng)險嗎？而R方越低時，這種規(guī)避風(fēng)險的能力越差？
老師你好 ，第一個問題是照片上的藍筆 第二個問題是紅筆
例題三，折現(xiàn)的時候用的是連續(xù)復(fù)利，我用計算器的現(xiàn)值計算相關(guān)按鍵計算，結(jié)果不對，是不是不能用一般復(fù)利近似？那么只能用連續(xù)復(fù)利一年年硬算？是否有簡潔的方法？何時可以用一般復(fù)利近似連續(xù)復(fù)利計算？
exercise 1 的market-if-touch單和限價單的區(qū)別是？我的理解是都是達到某一個價格就賣出去或者買進來
Loss mutualization 是什么優(yōu)勢
A 選項里面的spread transaction是什么
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格的都可以用遠期價格公式嗎？ 2.遠期利率與期貨利率的凸性調(diào)整是指FRA利率與利率期貨的利率之間的嗎？還是所有期貨與?利率之間都遵循此規(guī)則？
33:24視頻，關(guān)于market-if-touch和limit 指令之間的區(qū)別，理解上不是很清晰。老師說差異1.定價上觸發(fā)指令會很極端，這個明白；2.觸發(fā)指令會優(yōu)于觸發(fā)價執(zhí)行，和限價指令中優(yōu)于限價，有什么區(qū)別？
limit order, 是不是可以用于買或賣都可以，也就是說止損或止盈，執(zhí)行的時候是在限定的價格或比限定價格更優(yōu)的價格？ stop order只能用于止損， 且執(zhí)行價格優(yōu)于制定價格？stop order 里所說的less-favourable price 怎么理解，是比設(shè)定的止損價更低嗎，或是說是更差的價格？limit order里的more favourable price 是指更高的還是更優(yōu)的？
程寶問答
金程問答