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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動(dòng)投資波動(dòng)率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動(dòng)投資波動(dòng)率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號(hào)，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應(yīng)該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號(hào)。在樣本統(tǒng)計(jì)（模擬）為方差除以n,開根號(hào)。 是這個(gè)規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁倒數(shù)第三行，等號(hào)左邊寫，default rate as a function of F，那這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)變量吧?？傻忍?hào)右邊呢，有一個(gè)N-1（PD），這里的PD顯然又是一個(gè)確定的常數(shù)，所以我就想問，PD到底是變量還是常量？
二項(xiàng)分布，f（x）計(jì)算的是在n次實(shí)驗(yàn)里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
F檢驗(yàn)的，是不是多個(gè)變量之間有無多重共線？那么，僅有一個(gè)變量，和截距項(xiàng)也要做F檢驗(yàn)么？截距不是變量，不會(huì)和變量之間有共線問題吧？ 謝謝。
老師，兩個(gè)問題：1、ZiZj為什么獨(dú)立？假設(shè)只說了F和Z不相關(guān)，沒說Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，期望等于0
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個(gè)h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個(gè)是有什么區(qū)別嗎，還是其實(shí)是可以等價(jià)的呢？
t-test沒有通過檢驗(yàn)（不顯著），F-test通過檢驗(yàn)（顯著），是否說明存在多重共線性？所以如果出現(xiàn)t-test沒通過，F-test通過，我們也認(rèn)為檢驗(yàn)是通過的，是嗎？
請問老師，首先這題目short forward有點(diǎn)沒明白，另外為什么不是用7%求一個(gè)F價(jià)格再用計(jì)算出來的8%求個(gè)F價(jià)格相減？謝謝老師
老師，我想問一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個(gè)公式是否是缺條件呢？
futures market.這句話是說在backwardation時(shí)候 F小于So（由于這個(gè)yield造成的）,所以未來F會(huì)有上升的趨勢，所以去long futures比較profitable?求指教
F檢驗(yàn)不是檢驗(yàn)所有斜率同時(shí)等于零的joint hypothesis嗎 這相當(dāng)于檢驗(yàn)整個(gè)回歸了嗎？？ 可以借這兩道題解釋一下F檢驗(yàn)的運(yùn)用嗎
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