這道題用計算器算的話，一般不是設置成小數(shù)點后4位嗎。那么計算器只能顯示到0.0111，就是1.11%，當然我可以用運算的時候在前面乘上個100這樣能顯示全，但是感覺太麻煩。有沒有什么簡便的辦法嗎，或者遇到這種題該咋辦呢
老師，請問哪里體現(xiàn)是要求基金公司的收益而不是投資者收益呀？
老師您好，這個式子是ppt上哪里講過呢？
老師，我看官網(wǎng)原版書有對“conversion factor”計算的要求，原版書中關于這個的例題我沒有看懂，希望老師幫我講解一下。如圖上面那句“this is rounded down to18 years and six months”是什么意思不應該是8.5個月嗎？而且得到答案是88.92，為啥能說明conversion factor就是0.8892呢？最后，考試中會不會考conversion factor的計算，謝謝老師。
老師，為什么coupon rate不用算在spot price里？
用20151001折現(xiàn)到20150901時，一定要先用109.52加上coupon之和折現(xiàn)得到全價，在減去應季計利息得到凈價。為什么不能直接用109.52這個凈價直接折現(xiàn)得到20150901得到凈價？
老師，算即期利率時，要考慮不同年限分段的折現(xiàn)嗎？就是比如算99對應的S2時，第一年支付的coupon要除以S1+1，而不是所有現(xiàn)金流都除以恒定的S2+1？如果題目給了不同年限分段的coupon就要這么折？另外如果期限為1年和2年的債券都是0 coupon，同時對應不同的即期利率，那算2年債券的現(xiàn)值時，第一年的現(xiàn)金流也是除以1+S1嗎
既然是0 coupon，那么中間沒有現(xiàn)金流 不受不同期限利率的影響，那么到期時間為1年的債券，相當于只有1期，中間0.5年時無coupon，那么算價格為什么不能直接用100除以1.018？為什么只有1期中間無coupon也要按除以2的半年折？
老師您好，為什么80*25呢？25是哪來的呢？
老師，這道題里由障礙期權組成的call的執(zhí)行價格是95，可題目要算的執(zhí)行價格是100，不影響嗎？
為什么earn是short方n
2021-02-05 11:16:26 Dollar與Repo相同點：都是融資方式，在有資產(chǎn)的情況下再融資（先賣給你獲得資金，再買回償還資金），都是先賣出再買入； 不同點： （1）Repo是1份回購協(xié)議，Dollar Roll是2份TBAs合約構造且主要出現(xiàn)在MBS市場； （2）Repo賣出和買入一般都是相同資產(chǎn)，Dollar Roll賣出和買入的可能不是1個相同資產(chǎn)池； （3）Repo是質(zhì)押式，現(xiàn)金流歸你；Dollar Roll會損失第1個月當中的原資產(chǎn)帶來的現(xiàn)金流，包括利息和提前償付的本金；（4）Repo賣出價低買入價高；Dollar Roll賣出價高買入價低 老師它們區(qū)別的第三點不太理解，可以詳細解釋一下嗎？什么是質(zhì)押式，為啥現(xiàn)金流就歸你了；為什么Dollar Roll 會損失第一個月原資產(chǎn)現(xiàn)金流？
老師，gap option中當payoff是負值時可以不行權吧？如果不行權，為什么還存在payoff負值的情況呢？
老師您好，value不是要用收益貼現(xiàn)到0時刻嗎？為什么不那樣計算呢？
老師您好，解析視頻里老師說的收和支是什么意思？為什么收支利率相等value就為0呢？
程寶問答
金程問答
