你好，老師，42：09的這個(gè)練習(xí)，為什么4%是不利的利率呢？
box策略肯定有套利機(jī)會(huì)，例如比現(xiàn)在價(jià)格高的話買入必定賺，那市場上誰會(huì)去賣出呢？交易如何達(dá)成呢？ 還是說這些交易策略有什么前提假設(shè)？還是套利機(jī)會(huì)會(huì)稍縱即逝，很快會(huì)價(jià)格平衡？
c選項(xiàng)說的是 may not 翻譯過來是 可能不會(huì)有超過一個(gè)擔(dān)保人 這我覺得沒錯(cuò)啊
口音也太重了，聽不清解析了
你好，老師，這個(gè)A選項(xiàng)為什么對(duì)呢？個(gè)別的違約可以導(dǎo)致系統(tǒng)性的問題嗎？
P247練習(xí)題5的說明中計(jì)算A\B的值寫錯(cuò)了，應(yīng)該是10348000,10303000
borrow 和invest怎么理解不是很懂這題
第410 怎么做呢
這里為什么說etf在交易所市場交易，就能說明它更接近c(diǎn)losed end 而非open end？
老師看圖片！
老師請(qǐng)看圖片！
老師，今天說到對(duì)沖策略時(shí)（練習(xí)題也是），說持有一份資產(chǎn)，bond或者stock，擔(dān)心價(jià)格下跌，采取short hedge，這樣一來邏輯就變成了持有某項(xiàng)資產(chǎn)，就要short來對(duì)沖嗎？
不太能辨析清楚債券價(jià)值和面值，就拿下面這個(gè)例子和時(shí)間軸舉例吧，債券價(jià)值是：1、2年的現(xiàn)金流用市場利率貼現(xiàn)求和的數(shù)值。面值是借入的本金值：100 這樣認(rèn)為是對(duì)的嗎？3%是coupon rate。n但是對(duì)于圖二，零息債券，95不就是相當(dāng)于借入的本金嗎，100是最后歸還的錢，為什么要說面值是100，價(jià)值是95n就跟我對(duì)圖一的理解不同
老師，在LIBOR 下借貸就是按照Floating rate計(jì)息，對(duì)吧？
老師，我還是不太理解這里的dirty price 為什么這么算出來
程寶問答
金程問答