金程問(wèn)答
考試會(huì)考超出老師講的這些期權(quán)策略嗎？還是就9種呢
duration這個(gè)在哪里講到了
此題目中如何分辨行權(quán)價(jià)k (42)和put option 的價(jià)格(1.06)
FRA的折現(xiàn)為什么不是除約定的利率而是市場(chǎng)利率
相關(guān)系數(shù)變換后為什么不變呢？
相關(guān)系數(shù)變換后為什么不變呢？
相關(guān)系數(shù)變換后為什么不變呢？
老師，這個(gè)公示有點(diǎn)不懂
參考這道題，是不是所有折現(xiàn)采用的利率都是risk free rate
這道題 題干后面有一個(gè)9年的duration，不需要用嗎？
這道題為什么目標(biāo)貝塔是0？
老師SMM舉例子計(jì)算的過(guò)程，分子為什么用5，而不是15
為什么convenience yield 要減1
老師，三個(gè)月是怎么來(lái)的？ytm又是怎么得到6%的？題目中15年又兩個(gè)月沒(méi)有用嗎？又怎么能簡(jiǎn)單除以100呢？這是一個(gè)含息債券，價(jià)值不一定等于100呀，這么多條件都可以自己假設(shè)嗎？
程寶問(wèn)答
