老師 cost of carry 模型是什么 麻煩解釋一下
老師，這里提到利率上升，call的價(jià)值上升，是從再投資的角度理解。我可以用用另外種方式，根據(jù)公式來理解嗎？St－ke(-rt)，r上升，所以得到的數(shù)值變小了。
請(qǐng)問為什么ST折現(xiàn)到t時(shí)刻自動(dòng)變成St？股票價(jià)格可能上漲也可能下跌，且上漲/下跌的幅度不一定等于折現(xiàn)率呀？
P21頁，2005年1月1日的PV是怎么計(jì)算出來的
已知期貨報(bào)價(jià)94推期貨利率為6%公式是什么？
為啥the cost of debt是算interest rate呢
這道題里 怎么知道應(yīng)該由 fixed - floating ？？
（1）請(qǐng)問轉(zhuǎn)換因子的數(shù)值是否與選用的交割債券的剩余期限有關(guān)？ （2）通過市場利率來篩選最便宜可交割債券中提到，當(dāng)yield>6%時(shí)，空頭方會(huì)希望QBP偏低的程度越高越好。請(qǐng)問這種程度是如何和久期聯(lián)系在一起的？對(duì)于久期大的債券來說，利率每變高一點(diǎn)點(diǎn)，債券的價(jià)格會(huì)變化（下降）更多，但是同時(shí)也意味著，利率每變低一點(diǎn)點(diǎn)，債券的價(jià)格會(huì)上升更多？
currency swaps，可以理解為結(jié)束的時(shí)候利息變相算到本金里面了嗎？
為什么美元的r是1.042而不是1.045，同理歐元的r是1.03而不是1.025？
為什么worse公司L+2有比較優(yōu)勢呢？不懂，請(qǐng)解釋一下。
put鎖定的是賣出價(jià)，當(dāng)價(jià)格下跌的時(shí)候是賺的。但是這個(gè)是不是相對(duì)來說的？只是對(duì)比現(xiàn)在的價(jià)格，防止虧損而已。我這樣理解對(duì)么？
757是半年的沒影響嗎？
ppt里面的最后一個(gè)exercise 3 里面 為什么折現(xiàn)的時(shí)候都用 e ，不能用 （10millions*2.75%）/（1＋4%）＋（10*2.75%）/（1＋4%）^2＋(10*1.0275)/（1＋4%）^3 這樣去求嗎?
老師 這道題題干沒看懂 解析也沒看懂 麻煩解釋一下？
程寶問答
金程問答