金程問(wèn)答
SMM/CPR 作用是什么？其次再M(fèi)BS里，如果買(mǎi)房子的還完了貸款利息會(huì)怎么樣？是不是MBS就算到期了
手動(dòng)算monthly payment的公式能推導(dǎo)一下嗎？
put call parity 的推導(dǎo)有沒(méi)有？還是自己去搜？
writing options contracts= sell options contracts?嗎
the holder to earn 7%為什么是賣(mài)方
老師，這個(gè)概念有沖突，老師您的解釋跟講義的解釋完全不一樣。講義的解釋?zhuān)篺uture contango是期貨價(jià)格隨maturity臨近而上升，也就是遠(yuǎn)期期貨價(jià)格高于近期期貨價(jià)格，都是future price，只不過(guò)maturity不同；老師的解釋?zhuān)篺uture price 大于 spot price 即為contango，是期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的比較。那么假設(shè)，一個(gè)商品的期貨價(jià)格一直低于現(xiàn)貨價(jià)格，因?yàn)閏onverage原則，隨著maturity的臨近，future price會(huì)逐漸升高至spot price，但一直低于spot price，這是升水還是貼水呢？我認(rèn)為應(yīng)該采取講義的解釋?zhuān)@在后面會(huì)涉及到future的 rolling return的計(jì)算。
老師請(qǐng)問(wèn)這里折現(xiàn)用的什么公示啊，哪里講到的，謝謝
關(guān)于對(duì)short hedge的理解，梁老師的說(shuō)法是未來(lái)賣(mài)現(xiàn)貨而現(xiàn)在賣(mài)期貨，對(duì)于“現(xiàn)在賣(mài)期貨”這點(diǎn)我是存在點(diǎn)疑問(wèn)的。對(duì)于現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)而言，不是只是做了個(gè)賣(mài)期貨的合約嗎？合約到期時(shí)資產(chǎn)需要進(jìn)行交割了，這時(shí)候不才應(yīng)該是把期貨真正地“賣(mài)”了出去嗎？如果按我剛這套理解來(lái)看的話，更像是未來(lái)同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨耶??
老師，這里說(shuō)的也不對(duì)。2008年，滬東中華造船廠制造首艘國(guó)產(chǎn)LNG“大鵬昊”號(hào)正式交付。自那以來(lái)，我國(guó)在LNG船的制造技術(shù)上日漸突破，并掌握了第四代LNG船的先進(jìn)技術(shù)，于2020年5月拿下了卡塔爾200億元船舶大單，打破了韓國(guó)在LNG市場(chǎng)的壟斷。老師，要對(duì)自家有信心哦。
在國(guó)債Exercise 1 里面N為什么是12點(diǎn)幾啊，為什么不是13點(diǎn)幾呢？第一個(gè)2014年的7月1號(hào)付息日不給息嗎？如果給不應(yīng)該是6*2＋1=13嗎？
這里沒(méi)有懂，請(qǐng)問(wèn)為什么ccp會(huì)導(dǎo)致道德危機(jī)和逆向選擇呢？
為什么LIBOR rate之間會(huì)有差額呢？或者說(shuō)為什么能直接把這個(gè)libor rate 當(dāng)成foreign interest rate呢
關(guān)于FX swap，老師講的例子跟講義上的定義感覺(jué)不是一回事，哪個(gè)對(duì)？
老師藍(lán)框中畫(huà)的現(xiàn)金流對(duì)嗎？
b選項(xiàng)怎么理解，初始保證金怎么就賺錢(qián)了，變動(dòng)保證金是虧損，這老師講題不太行。
程寶問(wèn)答
