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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1.25倍速，44min25,1時(shí)刻的時(shí)候?yàn)槭裁床挥每紤]basis也就是FT和F0之間的差值，這也會(huì)是我的盈虧呀
之前老師提到過Rm-Rf 是斜率，beta不是，為什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
為什么不是F0=So*e^(r-rd)T來計(jì)算這道題目？這一章好長啊 知識(shí)點(diǎn)全部混在一起
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請(qǐng)問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
老師 這道題如截圖選項(xiàng)B,是說公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左邊的公式是遠(yuǎn)期匯率乘以(1＋匯率市場匯率)所以是B說的 interest
請(qǐng)問，為什么此題可以用F檢驗(yàn)？檢驗(yàn)的是 beta 首先beta不是方差（F是檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)的方差是否相等，但是題干原假設(shè)是兩個(gè)beta1等于0. 沒有檢驗(yàn)相等?。Ｆ浯?，就算當(dāng)作beta是方差（可能
你好 想請(qǐng)問為什么不能用第一年的即期利率計(jì)算啊？ (1+S1)(1+S2)(1+F)=(1+S3)^3
老師您好，想問一下這句話該如何理解，這個(gè)t值是t分布里的什么值，并且為什么代入f分布中分子自由度為1。謝謝～
拒絕H0說明AD F檢驗(yàn)中這個(gè)系數(shù)是小于0的，也就是落入拒絕域的，那為什么說明fy=1？為什么說不是random walk？
老師我想問問這種遠(yuǎn)期合約如何判斷1100和1080哪一個(gè)是F哪一個(gè)是K，這種題目老是搞混
為什么經(jīng)過一段時(shí)間后，兩者轉(zhuǎn)換時(shí)卻要乘以一個(gè)F呢？一開始不是只有USD/CNY=S0嗎？
老師，F ＞S，這里可以用我圖一藍(lán)筆上的思路(那兩個(gè)圖）確定forward curve 的走勢(shì)嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
你好，此處計(jì)算器計(jì)算出來P是0.575，課程算出來是0.5787 ，直接導(dǎo)致結(jié)果誤差，我算出f的結(jié)果是8.53，怎么回事呢
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